Tecnicas de trading y gestion monetaria I

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Técnicas de trading y gestión monetaria I

¿Qué es un sistema de trading?

El análisis técnico dispone de un conjunto de herramientas de carácter gráfico y estadístico que sirven de ayuda al inversor para analizar el comportamiento del mercado y ayudarle a tomar una decisión con base en está información. Ahora bien, es tal la cantidad de indicadores técnicos, conceptos y otras herramientas que se emplean normalmente en el análisis técnico que resulta imposible para un inversor poder estudiar todos los mercados e instrumentos a los que pueda optar aunque tenga a su disposición lo último en tecnología informática que realice los cálculos y estudios por el. El principal impedimento es el factor tiempo, que le imposibilitaría al inversor analizar adecuadamente cada instrumento del mercado, además esto sería poco práctico ya que gastaría su tiempo más que nada en estudios y análisis y no en estar realizando operaciones bien fundamentadas como debería hacer.

Sin embargo, lo que el inversor puede hacer es diseñar una metodología o sistema mediante el cual obtenga una serie de señales para identificar posibles oportunidades para operar en el mercado de forma efectiva y a tiempo, de acuerdo a sus propias necesidades, sin necesidad de estar observando todo el tiempo el mercado. Esta metodología también debe incluir la selección de valores o instrumentos para operar que se adapten mejor a los requerimientos del operador y a su estilo para operar en el mercado.

Lógicamente, esta metodología para invertir en el mercado debe acoplarse por completo a las técnicas de gestión monetaria y gestión de riesgo operativo de tal forma que podamos convertirnos en inversores cuyo rendimiento sea el más fructífero posible a largo plazo, como lo hacen los traders profesionales. Podemos definir un sistema de trading como un conjunto de normas o reglas que se utilizan para generar las señales de compra y venta de manera automatizada. De esta forma el principal objetivo de un sistema de trading es establecer una disciplina para el inversor que basa sus operaciones en el mercado en las herramientas de análisis técnico.

Así mismo, los sistemas de trading mediante sus señales automáticas buscan evitar el principal factor que afecta de forma negativa el desempeño de los traders: las emociones. Los factores emocionales como el miedo y la avaricia se presentan con mucha frecuencia en los operadores, sobre todo en los más inexpertos y ocasionan que cierren sus posiciones antes de tiempo basados en rumores, entrar comprando en mercados que están sobre comprados o vendiendo en mercados sobre vendidos, promediar las posiciones que están teniendo pérdidas y dejar correr pérdidas en posiciones perdedoras por la esperanza de que el mercado de repente revierta su tendencia.

Por medio de los sistemas de trading, se trata de tomar decisiones sobre operaciones en el mercado de manera metodológica, constante y razonable por medio de una serie de reglas que cada inversor debe establecer previamente y que se basan en criterios debidamente fundamentados (aunque esto puede ser relativo ya que cada inversor puede tener sus propios criterios). Con esto se busca que la operativa en el mercado sea una actividad automatizada y libre de cualquier emoción negativa.

Una vez que el inversor haya establecido una metodología para operar de forma disciplinada y mecanizada en el mercado, lo siguiente es emplear un sistema de gestión monetaria. Un buen sistema de trading unido a una buena metodología de gestión monetaria y una adecuada psicología resultan esenciales para tener éxito en el mercado.

Tipos de sistemas de trading

  1. Sistemas de seguimiento de la tendencia: Estos sistemas o técnicas de trading se basan en la identificación de un determinado movimiento de las cotizaciones con el fin de tomar una posición en la misma dirección de este, con la idea de que la tendencia va a continuar en la misma dirección por algún tiempo.
  2. Sistemas de contra tendencia: Se trata de técnicas de trading que se basan en la detección del movimiento actual de las cotizaciones con el fin de abrir una posición contraria a este. Se basa en la idea de que el mercado, una vez concluido ese movimiento, va a experimentar cuando menos una corrección de la tendencia predominante.
  3. Sistemas de reconocimiento de patrones: Básicamente son sistemas que se basan en reconocer patrones de comportamiento del mercado por medio formaciones chartistas o distintos tipos de candelas/barras en los gráficos. Se puede decir que son sistema que incluyen a los dos anteriores ya que los patrones de precios que utilizan estos sistemas sirven como señales para indicar la continuación de una tendencia o indicar un cambio en la misma.

¿Cómo debe ser nuestro sistema de trading?

Al contrario de lo que muchos piensan, los sistemas de trading no necesitan ser demasiado complejos o sofisticados para ser exitosos, de hecho los mejores sistemas en ocasiones son los más sencillos y esto se debe a que la inversión en los mercados en realidad no es un asunto complejo. A nivel básico, el mercado hace tres cosas: subir, bajar o moverse de forma lateral (sin tendencia clara). Con respecto al inversor, este puede hacer 1 de dos cosas: comprar si cree que el mercado va subir o vender si cree que el mercado va a bajar. No hay nada más, y por lo tanto la realidad es que no hay nada nuevo que inventar siendo el trabajo del operador tratar de adelantarse al comportamiento del mercado. De esta manera, los sistemas exitosos para operar en el mercado que se basan en análisis técnico y que han subsistido a través del tiempo logran cumplir con tres reglas básicas:

  1. Siempre operan con la tendencia predominante del mercado.
  2. Dejan correr los beneficios evitando cortarlos demasiado rápido.
  3. Cortan los beneficios con rapidez evitando que el inversor tenga una pérdida excesiva en las operaciones perdedoras.

Cuando vamos a operar en el mercado, lo primero que debemos hacer es determinar si el instrumento en que vamos a invertir está o no con una tendencia predominante. Uno de las herramientas que podemos emplear para esto es el análisis técnico de gráficos, empleando para esto indicadores de seguimiento de tendencia como medias móviles. En este caso, lo más recomendable es usar varias herramientas o indicadores que sirvan para confirmar si un mercado está o no con una tendencia. determinada ya que estos indicadores por si solos no son infalibles. Si vemos señales contradictorias entre uno y otro indicador lo mejor es esperar y estar alejado del mercado. Cada inversor al final va a emplear las herramientas y técnicas que a su criterio sean las más adecuadas y fiables a la hora de establecer cual es la tendencia predominante del mercado.

Es importante que todo sistema de trading tenga reglas bien establecidas con respecto a la salid de las operaciones y la toma de ganancias. Estas reglas deben evitar que cerremos una posición ganadora antes de tiempo y nos privemos de las ganancias potenciales que hubieramos obtenido si hubieramos dejado correr la operación por más tiempo siguiendo la tendencia predominante. En este caso se trata de encontrar indicadores técnicos o algún tipo de señal gráfica que nos den una alerta sobre un posible cambio en la tendencia del mercado, de tal forma que cerremos nuestras posiciones antes de que ocurra la reversión. Con esto se busca maximizar las ganancias de nuestras operaciones evitando las señales falsas que nos hagan salir antes de tiempo.

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Gestión monetaria en el trading

La gestión monetaria en el trading es la rama de la inversión en bolsa que estudia la maximización de la rentabilidad y el control de riesgos.

La gestión monetaria se conoce también como gestión del riesgo. Junto con el análisis bursátil y la psicología del trading, la gestión monetaria, es uno de los tres pilares fundamentales de la inversión en bolsa. Para que un trader sea consistente a largo plazo debe dominar esta disciplina. Dominar esta disciplina no implica tener conocimientos profundos y amplios en la materia. Sino, más bien, conocimientos elementales sobre la misma. El principio fundamental en ámbitos de trading fue dictado por George Soros y dicta que:

Se podría decir que este principio, es el principio de los principios. Lo que viene a decir, es que más importante que el porcentaje de acierto es la rentabilidad que se genera cuando se acierta. Y, al revés, más importante que el porcentaje de fallos es la cuantía de cada una de las pérdidas. Las finanzas conductuales estudian entre otras cosas por qué es tan difícil psicológicamente ganar más cuando se gana que lo que se pierde cuando se pierde.

Porcentaje de acierto vs ratio riesgo/beneficio

Para ilustrar la importancia del principio de los principios de la gestión monetaria, vamos a mostrar un ejemplo. Para ello pondremos tres casos. En el primer caso (trader A) el porcentaje de aciertos es muy alto. El segundo caso (trader B) es el de un trader cuyo porcentaje de aciertos es del 50%. En el tercer caso (trader C) el trader falla la mayoría de las veces. Supondremos que los tres traders realizan 100 operaciones cada uno.

Trader A

Si realiza 100 operaciones, como el porcentaje de acierto es de 80%, acertará 80 operaciones. De la misma forma 20 de las 100 operaciones obtendrán pérdidas. Así, como cada vez que acierta gana 10 dólares y cada vez que falla pierde 40 dólares, pasaremos a calcular su ganancia en términos monetarios.

Beneficio = (Número de operaciones que gana x ganancia) – (Número de operaciones que falla x pérdida)

Beneficio = (80 x 10 dólares) – (20 x 40 dólares) = 800 – 800 = 0 $ de beneficio.

El trader A acierta muchas veces, pero todo lo que gana lo pierde las pocas veces que falla. El resultado final es de 0 dólares. A pesar de acertar mucho, no consigue generar una rentabilidad positiva.

Trader B

Si realiza 100 operaciones, como el porcentaje de acierto es de 50%, acertará 50 operaciones. De la misma forma 50 de las 100 operaciones obtendrán pérdidas. Así, como cada vez que acierta gana 20 dólares y cada vez que falla pierde 10 dólares, pasaremos a calcular su ganancia en términos monetarios.

Beneficio = (Número de operaciones que gana x ganancia) – (Número de operaciones que falla x pérdida)

Beneficio = (50 x 20 dólares) – (50 x 10 dólares) = 1000 – 500 = 500 $ de beneficio.

El trader B acierta la mitad de las veces. El resultado final es de 500 dólares. A pesar de acertar menos que que el trader A consigue obtener una rentabilidad más que positiva.

Trader C

Si realiza 100 operaciones, como el porcentaje de acierto es de 30%, acertará 30 operaciones. De la misma forma 70 de las 100 operaciones obtendrán pérdidas. Así, como cada vez que acierta gana 40 dólares y cada vez que falla pierde 5 dólares, pasaremos a calcular su ganancia en términos monetarios.

Beneficio = (Número de operaciones que gana x ganancia) – (Número de operaciones que falla x pérdida)

Beneficio = (30 x 40 dólares) – (70 x 5 dólares) = 1200 – 350 = 850 $ de beneficio.

El trader C es, sin duda, el que menos veces acierta. Aciertan tan solo un 30% de las veces. Sin embargo, es el que más beneficio obtiene.

El ratio riesgo/beneficio

Siguiendo con lo anterior, llegamos a la conclusión de que el aspecto fundamental es el ratio riesgo/beneficio. El ratio riesgo/beneficio establece cuantos dólares ganamos por cada dólar que perdemos. Es decir, un ratio riesgo/beneficio de 1:2, implica que cuando acertamos ganamos dos y cuando fallamos perdemos uno. Es decir, ganamos el doble de lo que perdemos. Por el contrario, un ratio riesgo/beneficio de 3:1, quiere decir que cuando acertamos ganamos uno y cuando fallamos perdemos 3. Dicho de otra forma, perdemos el triple de lo que ganamos.

La fórmula del ratio riesgo beneficio es:

Técnicas avanzadas de gestión monetaria

El principio anterior, y el correcto análisis del ratio riesgo/beneficio, constituye el principio fundamental. Sin ese principio no tiene sentido el uso de todas las demás técnicas. No obstante, existen técnicas mucho más avanzadas de gestión monetaria y control de riesgos. Son técnicas matemáticas depuradas y, en algunos casos, de alta complejidad. Estas técnicas permiten estimar el riesgo de una forma más realista. Un ejemplo de algunas técnicas utilizadas para controlar el riesgo y optimizar el proceso de gestión monetaria son:

Técnicas de Gestión Monetaria – Curso de Forex

4. Técnicas de Gestión Monetaria

Los traders principiantes, después de frustrarse perdiendo tiempo y dinero, por lo general pasan por un proceso de darse cuenta de la necesidad de la gestión monetaria, además de controlar el riesgo.

Si arriesgamos demasiado poco en cada operación, los rendimientos serán demasiado bajos para cubrir los costes de transacción: las pequeñas pérdidas y los costes de negociación nos conducirán muy probablemente a una pérdida de capital. Arriesgue más y los rendimientos aumentarán, pero también la potencial Racha de Pérdidas.

La gestión monetaria es como un termostato – un sistema de control de riesgo que mantiene su operativa dentro de la zona de confort. Se trata de aumentar o reducir el tamaño de su posición. El objetivo es siempre maximizar las Rachas de Ganancias y reducir los efectos de las Rachas de Pérdidas.

Antes de explorar en detalle la importancia del tamaño de las posiciones, es importante aclarar que algunos de los métodos de gestión monetaria que se describen en este capítulo abordan el potencial de crecimiento mientras que otros abordan el riesgo – por lo que es importante adoptar una técnica de acuerdo a la estrategia de trading que utilice.

La mayor parte de las técnicas de gestión monetaria se pueden clasificar en dos categorías principales: técnicas de martingala y de anti-martingala.

Martingala

Su sistema de trading debería permitirle empezar poco a poco e ir creciendo, aumentando el tamaño de las posiciones a medida que su cuenta aumenta. Esta es una de las ideas básicas detrás de la martingala, sólo se requiere aumentar el tamaño de la posición cuando se encuentre en una racha perdedora.

Esta es una técnica adoptada por los jugadores que afirma que se debe aumentar el tamaño de las operaciones cuando perdamos. El sistema de martingala es un método para doblar cuando nuestra apuesta es perdedora. En caso de que la apuesta doblada también pierda, el método dobla de nuevo la apuesta y así sucesivamente. Se basa fundamentalmente en la falacia del jugador que vimos antes. Por lo tanto creemos que no tiene ventajas.

Contras:

  • Es un método ineficaz, ya que sólo funciona si Vd. dispone de capital ilimitado, uno de los ejemplos más claros de lo mal que puede terminar esta estrategia es el ejemplo de lanzamiento de moneda que vimos al comienzo de este capítulo. Una serie atípica de pérdidas consecutivas puede darse (y seguramente se dé), lo que resulta en la imposibilidad de ganar en el largo plazo.

Anti-Martingala o Martingala Inversa

Como su nombre indica, esta técnica aboga por lo contrario que la anterior: el trader debe ajustar el tamaño de sus posiciones de acuerdo a sus nuevas ganancias o pérdidas, pero esta vez aumentará el riesgo al ganar y lo disminuirá al perder. Esta técnica es el punto de partida para muchos de los modelos de gestión monetaria que vamos a ver en la siguiente sección.

Pros:

  • Esto protegerá nuestros beneficios y limitará las rachas de pérdidas. Los métodos más populares de gestión monetaria entran en esta categoría.

Contras:

  • El principal enemigo de la anti-martingala es lo que se conoce como apalancamiento asimétrico, que hemos definido como la reducción progresiva de la capacidad para recuperarse de una Racha de Pérdidas (véase el capítulo C02) [link to chapter C02, Recovering from a Drawdown].

Piramidar (Promediar al Alza)

Piramidar consiste en aumenta el tamaño de una posición ganadora. Vd. puede añadir, por ejemplo, un lote cada vez que una posición se mueve a nuestro favor en un determinado número de pips. Si calculamos el tamaño de las posiciones en base al Saldo Neto Total, por ejemplo, podemos utilizar las ganancias no realizadas para aumentar posiciones.

Pros:

  • Esta técnica tiene la intención de aprovechar las tendencias y aumentar la rentabilidad. Debemos tener el capital suficiente para aumentar las posiciones, pudiendo de esta manera aguantar señales falsas.
  • Promediar al alza puede lograr maravillas para una cartera de negociación cuando se hace adecuadamente. Uno de los objetivos estadísticos en el trading es mejorar el Factor de Beneficio teniendo pequeñas pérdidas y grandes ganancias. Si somos capaces de promediar al alza con éxito, tendremos un mayor saldo neto derivado de las grandes operaciones ganadoras que hemos añadido a la posición global. Por lo tanto, las matemáticas están a su favor de tal forma que las operaciones ganadoras serán sustancialmente mayores que las perdedoras.
  • En el caso de un proceso aleatorio – como por ejemplo lanzar una moneda – se producen series de caras o cruces, ya que sería muy improbable tener una alternancia regular de resultados. Sin embargo, no hay forma de explotar este fenómeno que es aleatorio en sí mismo. Sin embargo, en procesos que no parecen aleatorios, como las tendencias de los precios de mercado, piramidar y otras técnicas de seguimiento de tendencia pueden ser eficaces.

Contras:

  • Todo irá bien siempre y cuando una posición siga aumentando de valor. Pero ya que es muy difícil identificar el punto en el que debe añadir una posición, si lo hacemos y el precio se mueve en contra, es posible pasar de una posición ganadora a una perdedora.
    Imaginemos que hemos añadido a una operación ganadora y el precio retrocede un 50% – a mitad de camino hacia su punto de entrada. Si ambas operaciones tienen el mismo tamaño, ahora mismo estaremos a cero. Pero si no hubiéramos añadido a la posición, todavía estaríamos en beneficios. Aquí es donde un promedio al alza se complica.
  • Si bien esta técnica podría ser útil para el trader como una forma de piramidar hasta alcanzar su tamaño de posición óptimo, piramidar sobre una posición de tamaño ya óptimo, es invitar al desastre del overtrading.

Una manera más segura de promediar al alza es agrupar muchas posiciones pequeñas a lo largo del tiempo, lo que hará que un retroceso de unos pocos puntos sea más llevadero.

También puede configurar diferentes tamaños para cada capa de la pirámide – empezando con un tamaño más grande y terminando con tamaños más pequeños – lo que resulta diferente de utilizar siempre el mismo tamaño. De esta manera, si el precio se gira en la 2ª o 3ª posición podemos mantener la posición global en positivo, a pesar del retroceso del 50%.
Agrupando las operaciones en una verdadera pirámide – en la que la capa inferior tienen un tamaño más grande, como en una verdadera arquitectura piramidal – incluso un fuerte retroceso en contra no nos dejará fuera de juego.

Promediar a la Baja (Promediando Costes)

Como su nombre indica, es el método opuesto a promediar alza y consiste en aumentar el tamaño de la posición cuando se encuentra en territorio negativo.

Una vez más, es más una técnica que un modelo ya que las condiciones del mercado determinan si es viable o no.

Una variante de esta técnica, llamada «Promedio de Costes en Dólares» o «Plan de Dólares Constantes», simplemente se refiere a un método sistemático de inversión, en los que el inversor compra continuamente una cantidad fija de un instrumento financiero determinado. En la práctica, muchos gestores de fondos pensiones utilizan esta técnica exclusivamente ¡y ni siquiera miran los gráficos!

La idea básica de estas técnicas es beneficiarse del rendimiento a largo plazo de algunos mercados, independientemente de las subidas y bajadas del mercado en el corto plazo.

En términos prácticos, promediar costes significaría abrir posiciones periódicamente usando la misma cantidad de dinero en cada uno de ellas. A medida que cambia el valor del pip según el tipo de cambio (véase el capítulo A02) [link to chapter A02, Measuring a Trade], el valor constante en dólares puede hacer que el tamaño de las posiciones sea ligeramente diferente.

Compraremos más unidades de la divisa cuando su valor sea relativamente bajo, y compraremos menos cuando su valor relativo sea alto. El propósito es que una vez que las posiciones son liquidadas, y nuestras posiciones son convertidas a la divisa de nuestra cuenta, tengamos beneficios.

Pros:

  • El carácter salvaje de los mercados de divisas también puede ser explotado mediante la técnica de Promedio a la Baja, reduciendo las pérdidas subiéndonos al mercado en los retrocesos.
  • Una de las ventajas del Promedio de Coste en Dólares es la independencia de los tiempos del mercado, importándonos tan sólo el momento en el que cerramos las posiciones. En general, estas estrategias le protegerán de las subidas y bajadas del mercado. Compraremos más unidades de la divisa cuando su valor relativo sea bajo y menos cantidad cuando su valor se encuentra en un pico. Esto significa que si el coste medio es inferior al precio medio, Vd. estará en una buena posición para conseguir un buen rendimiento.

Contras:

  • Un trader poco capitalizado o excesivamente apalancado puede ser incapaz de hacer esto durante una Racha de Pérdidas, incluso en los casos en los que sería preferible aumentar el tamaño de la posición desde la perspectiva del rendimiento del sistema, a medida que los precios se alejan del punto de entrada. En esta situación, el trader no podría obtener los beneficios potenciales de la estrategia.
  • Esta técnica también puede resultar un poco complicada porque es casi como un arte determinar los niveles en los que entrar en el mercado. Esto es precisamente por lo que resulta imprescindible contar con estrictas directrices para controlar el riesgo. Dado que es una técnica utilizada más habitualmente en los mercados de acciones que en los de divisas, el resulta más complicada porque hay que tener en cuenta no sólo el tipo de cambio del par, sino también la divisa en la que esté denominada la cuenta.
  • Esta técnica no garantiza buenas ganancias cuando el mercado se mueve con fuerza en contra de la dirección de nuestra posición. En esos casos, usar un stop de pérdidas tradicional cuando se está aplicando un Promedio de Costes es un sinsentido, ya que destruye el objetivo por completo. Sin embargo, las posiciones tienen que ser controladas midiendo las Rachas de Pérdidas.

La información en estas páginas contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Los mercados e instrumentos perfilados en esta página son sólo para fines informativos y no deben de ninguna manera aparecer como una recomendación para comprar o vender estos valores. Usted debe hacer su propia investigación minuciosa antes de tomar cualquier decisión de inversión. FXStreet no garantiza de ninguna manera que esta información esté libre de errores, errores, o incorrecciones materiales. Tampoco garantiza que esta información sea de naturaleza oportuna. Invertir en Forex implica un gran riesgo, incluyendo la pérdida de toda o parte de su inversión, así como angustia emocional. Todos los riesgos, pérdidas y costos asociados con la inversión, incluyendo la pérdida total del capital, son su responsabilidad.

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