Tecnica de Trading con ADX

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Técnica de Trading con ADX

Señales para entrar al mercado

Filtros de las señales

Con el fin de filtrar las señales producidas por esta técnica de trading de modo que tengamos mayor seguridad a la hora de entrar al mercado, podemos emplear la siguiente combinación de indicadores:

  • Media móvil exponencial de 100 periodos.
  • Media móvil exponencial de 200 periodos.
  • Media móvil simple de 13 periodos.

Todos sabemos que cuando una media móvil con un periodo menor pasa por arriba o por abajo de la media móvil con mayor periodo es un indicativo de la dirección de la tendencia, es decir esta es alcista si el cruce es hacia arriba y bajista si es hacia abajo. De esta manera cuando las medias móviles de 13, 21 y 100 periodos están por arriba de 200, la tendencia es claramente alcista y cuando están abajo de esta la tendencia es bajista.

Así mismo cuando la medias móviles están mezcladas unas con otras sin una clara dirección y cruzandose entre sí a cada momento seguramente el mercado está en una tendencia lateral. Por eso, en este caso no se debe entrar al mercado cuando la media móvil de 13 periodos esté muy cerca de la media de 21 periodos y/o cuando la media móvil de 100 está a la par de la media de 200 periodos.

Otro filtro que debemos tomar en cuenta en el mismo ADX es cuando las líneas +DI y -DI se encuentran debajo del nivel de 20 o por arriba del nivel de 40, lo cual es indicativo de que la tendencia está perdiendo su fuerza o ya la ha perdido.

ADX, come individuare il trend

ADX, Average Directional Movement, con –DI (Minus Directional Indicator) e +DI (Plus Directional Indicator), rappresentano un gruppo di indicatori di tendenza che formano un vero e proprio sistema di trading sviluppato da Welles Wilder.

Inizialmente l’indicatore era stato creato da Wilder appositamente per le commodities su base giornaliera ma successivamente ci si è resi conto che si può benissimo applicare anche all’analisi degi strumenti azionari e, con i dovuti aggiustamenti, anche al trading su indici e futures.

L’ADX misura la forza del trend senza però fornire indicazioni sulla sua direzione. Il +DI e il –DI completano la funzione dell’ADX definendo anche la direzione del trend. Utilizzando insieme i tre indicatori possiamo determinare sia la direzione del trend che la sua forza.

La costruzione dell’ADX è basata sul +DM (plus directional moviment) e il –DM (minus directional moviment) determinati, secondo Wilder, dalla differenza fra due minimi consecutivi con la differenza dei due relativi massimi.

Senza entrare nel dettaglio del suo calcolo, vediamo piuttosto come interpretarlo.

In genere si assume che il trend sia positivo quando il +DI è superiore al –DI e viceversa per il trend negativo. L’intersezione di questi due ultimi indicatori viene combinata poi con il valore dell’ADX per ottenere un sistema completo di trading. Il fatto che Wilder abbia ideato l’indicatore per il trading su materie prime e valute non significa che non possa essere applicato anche alle azioni, logicamente andremo a scegliere quelle azioni che mostrano una volatilità abbastanza elevata, in quanto su titoli scarsamente volatili può generare spesso falsi segnali o non generarne affatto.

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L’ADX per sua natura può anche essere usato per aiutarci a scegliere se applicare una strategia trend following o una strategia non trend following.

Secondo Wilder un titolo è da considerare in trend quando l’indicatore ADX supera il valore di 25, mentre siamo in assenza di trend, quando l’indicatore si trova sotto il valore di 20. Rimane una zona di neutralità, quella compresa fra 20 e 25. Apriamo una breve parentesi, per dire che sul mercato italiano si può accettare un valore di ADX inferiore (pari a 20) come soglia critica, superata la quale, il titolo è da considerarsi in trend, in quanto i titoli italiani sono in linea generale meno volatili di quelli americani.

Per fare un esempio pratico di quanto esposto fino ad ora facciamo riferimento al grafico seguente, dove vediamo nella parte bassa il gruppo dei 3 indicatori: in nero l’ADX, in verde il +DI e in rosso il –DI. Vediamo come la parte evidenziata in giallo sia caratterizzata da un’ADX sotto il valore di 20 (personalmente preferisco usare questa soglia), mentre nella parte successiva l’indicatore sale su valori molto più elevati così come i prezzi.

In pari tempo il nostro +DI superiore al –DI nella parte in trend ci indica che il titolo è in trend positivo.

Un semplice metodo operativo ideato da Wilder prevede l’entrata long quando il +DI attraversa verso l’alto il –DI con ADX superiore a 20 (25 il valore il valore usato da Wilder, tenuto conto che veniva applicato sul mercato americano). L’entrata short, per converso, si ha quando il +DI attraversa verso il basso il -DI con ADX superiore al valore 20. Se l’indicatore ADX non si trova al di sopra della soglia di 20 non si apre nessuna posizione.

Ma vediamo la tecnica messa in pratica.

Nel grafico che segue ancora il titolo Finmeccanica.

Il primo segnale generato nel grafico è un segnale long, l’ADX si trova sopra il valore 20 e il +DI incrocia al rialzo il –DI. Entriamo long alla rottura rialzista della barra che ha determinato l’incrocio e posizioniamo il nostro stop sotto la candela di setup.

Vediamo che dopo non molto i prezzi invertono la direzione generando un segnale short. L’ADX , pur avendo ritracciato, è ancora sopra 20 e il +DI incrocia al ribasso il -DI.

Il segnale short, contrariamente al long genera un movimento di lungo periodo.

Abbiamo voluto esporre questi due esempi per evidenziare come anche questa tecnica debba essere posta in essere con un buon money management per evitare di vedere svanire il profit potenzialmente realizzato; il suggerimento è quindi di stabilire un profitto minimo, eventualmente pari allo stop iniziale, raggiunto il quale chiudere parte della posizione e seguire poi in trailing stop.

Indicatore ADX: usalo per capire il trend in corso

L’indicatore ADX (Average Directional Movement), è un indicatore di trading che misura la forza del trend, ed in secondo luogo anche la sua direzione.

Grazie all’utilizzo dell’indicatore ADX puoi capire in modo semplice se siamo in presenza di trend oppure in un periodo laterale.

L’indicatore adx fa parte degli indicatori di trend e in analisi tecnica funziona come filtro per le nostre letture del grafico, capire se siamo in presenza di trend serve ad avere un’idea più precisa delle operazioni di trading da affrontare.

Grazie all’utilizzo dell’indicatore ADX inoltre, come già detto, possiamo capire se il trend in corso è rialzista o ribassista.

L’adx è uno degli indicatori di trend più utilizzati di sempre, scopriamo il perché.

INDICATORE ADX e trend in corso: come utilizzarlo

L’indicatore ADX si compone di 3 linee, te le spiego e puoi vederle sul grafico appena sotto:

ADX (linea nera)

+DI ( positive directional indicator , linea verde, che misura la forza del trend positivo)

-DI ( negative directional indicator, linea rossa, che misura la forza del trend negativo)

Il grafico sotto mostra prezzo e ADX.

Nel range dell’indicatore puoi osservare due linee blu orizzontali che segnano il valore 20 (linea in basso) e il valore 40 (linea in alto).

I valori 20 e 40 hanno un preciso perchè, ma per capire come interpretare l’indicatore Adx facciamo un passo alla volta, rimani focalizzato solo sulla linea adx (quella nera).

La linea adx misura solo la forza del trend, e non la direzione.

Una linea adx in crescita è sinonimo di chiara direzionalità, una linea adx in ribasso indica che il trend è laterale.

Osserviamo lo stesso grafico con alcune parti evidenziate

Partiamo dalla prima parte a sinistra del grafico.

L’indicatore ADX segnala che il prezzo era in lateralità (riquadro azzurro sul prezzo), visto che la sua linea adx era in procinto di scendere (prima freccia blu rivolta verso il basso sull’indicatore).

Puoi osservare come alla partenza del trend verso l’alto sia seguita anche la partenza della linea adx verso l’alto (freccia arancione sull’indicatore, riquadro arancione sul prezzo).

L’osservazione dell’ADX mette in chiaro un punto: la linea adx dell’indicatore segue i trend ben definiti aumentando verso l’alto, e tende a diminuire quando si verificano periodi laterali.

Linea ADX in rialzo: siamo in presenza di un trend definito

Linea ADX in ribasso: siamo in presenza di un periodo laterale

I valori 20 e 40 ci servono come fasce estreme.

Il valore 40 rappresenta una soglia critica in cui il trend è troppo tirato, diciamo che si trova in ipercomprato, oppure in ipervenduto, in relazione al fatto di essere in un trend a rialzo o a ribasso.

Ricorda che la linea adx dell’indicatore non misura la direzione ma solo la forza!

Quindi se parte verso l’alto significa che sta partendo un trend, ma non indica la direzione, il prezzo potrebbe muoversi verso il basso contrariamente alla linea adx.

Devi fare attenzione quando la linea nera dell’indicatore ADX, in un trend ben definito, che si è portata oltre i 40, inizia a scendere sotto, spesso è un segnale di indebolimento del trend.

Quando risale sopra 20 spesso è un segnale di ripresa del trend, anche qui stesso discorso di prima, potrà essere un trend rialzista oppure ribassista.

Capito come interpretare la linea principale dell’indicatore ADX, andiamo ad esaminare la lettura delle altre due linee per completare la lettura del più utilizzato tra gli indicatori di trend.

COME USARE L’INDICATORE ADX PER STABILIRE LA DIREZIONE DEL PREZZO

Abbiamo detto che l’indicatore adx da parte degli indicatori di trend più utilizzati di sempre, benissimo, sfruttiamolo a dovere ��

Per stabilire la direzione del trend dobbiamo tenere d’occhio le linee +DI e -DI, in maniera subordinata alla lettura della linea adx.

Questo perché se la linea adx non rivela presenza di trend, la lettura di +DI e -DI risulta inutile!

La regola per stabilire la direzione del trend è molto semplice:

Il trend è rialzista quando +DI (linea verde) si trova sopra -DI (linea rossa)

Il trend è ribassista quando -DI si trova sopra +DI.

Vediamo l’immagine precedente corredata dall’indicatore

Nel primo cerchio rosso sulla sinistra, la linea +DI (verde), è maggiore rispetto alla linea rossa, il prezzo però non mostra un chiaro trend rialzista perchè la linea adx (nera), è in calo, addirittura sotto il valore 20.

Nel secondo cerchio, quello blu, il trend è rialzista e la linea +DI si trova sopra la linea -DI, in questo caso la tendenza è chiaramente rialzista e in effetti la linea adx mette a segno una bella salita (cerchio blu sull’indicatore ADX).

Nel secondo cerchio rosso vengono generati tanti falsi segnali da parte delle linee +DI e -Di, questo perchè la linea adx si dirigeva verso il basso (cerchio rosso sul prezzo e cerchio rosso sull’indicatore).

Osservando tutto il grafico puoi notare come ad ogni salita della linea adx il prezzo ha una chiara direzione, ad ogni discesa della linea adx il prezzo lateralizza.

In questo grafico la lettura dell’indicatore ADX ha sottolineato una tendenza generale a rialzo.

Da notare però come nell’ultimo cerchio sulla destra, sia venuta fuori una discesa piuttosto marcata del prezzo con una conseguente, seppure meno accentuata delle precedenti, salita della linea adx.

È un grafico a candele settimanali, sarà mica un segnale di allerta??

C’è stato un leggero cambio di volatilità, qualcosa sta mutando, lo affronteremo nel prossimo articolo, tieniti aggiornato sul blog ��

COSA CONTROLLARE QUANDO FAI TRADING CON L’INDICATORE ADX

Abbiamo visto l’indicatore ADX, come analizzarlo e come sfruttarlo, puoi tenere a mente questo schema quando ti troverai di fronte al prossimo grafico di analisi tecnica:

Linea adx in salita = presenza di trend

Linea adx in discesa = lateralità

+DI maggiore di -DI = trend rialzista

-DI maggiore di +DI = trend ribassista

La base di calcolo standard dell’indicatore è 14 periodi (14 candele), perché il suo ideatore, il trader Welles Wilder, consigliava di calcolarlo sulla metà del ciclo lunare (28 giorni).

Se vuoi invece approfondire l’utilizzo di un altro indicatore molto interessante ti rimando a questo articolo: Indicatore ATR , dove spiego come usare l’atr in due semplici modi sul grafico.

Sicuramente qualcosa in più di noi sapeva, ascoltiamolo ��

L’adx è senza dubbio uno degli indicatori di trend più utili all’analisi del grafico e delle tendenze in corso, puoi usarlo come filtro per la tua operatività piuttosto che come vero e proprio metodo operativo.

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