Tecnica de Seguimiento de Tendencia con Bandas Bollinger

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

Técnica de seguimiento de tendencia con bandas bollinger

noeliancs

Publicado el 10 de nov. de 2020

Técnica de seguimiento de tendencia con bandas bollinger

Estrategia con bandas bollinger y patrón 1-2-3

A continuación vamos a explicar una estrategia de trading que combina el uso de Bandas Bollinger y el patrón 1-2-3, tanto para movimientos alcistas como bajistas. Se trata de una estrategia sencilla como vamos a ver a continuación, sin embargo, requiere el dominio de una serie de conceptos teóricos que vamos a explicar a continuación.

Los máximos 1-2-3 que se originan en la banda bollinger superior o en la línea de la media móvil (línea central de las Bandas Bollinger) y los mínimos 1-2-3 que se producen en la banda bollinger inferior o en la línea de la media móvil, ofrecen excelentes señales que indican posibles cambios de dirección en el mercado. Debido a que el patrón 1-2-3 se produce en prácticamente todos los mercados y en cualquier marco de tiempo, esta técnica puede aplicarse para operar en una gran variedad de instrumentos y marcos de tiempo, incluyendo corto, mediano y largo plazo.

Funciona bien en cualquier intervalo de tiempo y mercado que sea suficientemente dinámico como para oscilar de un lado a otro mientras está en tendencia, o para oscilar con suficiente volatilidad dentro de un rango de precios como para generar buenas oportunidades.

Por ejemplo, podemos ver el patrón 1-2-3 en combinación con Bandas Bollinger (configuración estándar) en un gráfico que muestra una clara tendencia bajista:

En la imagen anterior podemos notar lo siguiente:

  • La mayor parte de los patrones 1-2-3 se mantienen dentro de las Bandas Bollinger.
  • El patrón 1-2-3 se completa cerca de la Banda Bollinger superior o cerca de la media móvil de 20 periodos del indicador.
  • Las flechas indican los puntos de entrada al mercado, los cuáles están abajo del punto 3 del patrón 1-2-3. En este caso, estos puntos de entrada se ubican un poco antes de lo que recomienda la estrategia clásica para operar con estas pautas de precios. En otras palabras, este sistema utiliza las Bandas Bollinger para generar una entrada temprana al mercado con base en el patrón 1-2-3.

Detección de patrones 1-2-3 en Metatrader 4

En el siguiente artículo pueden descargar dos indicadores personalizados diseñados para mostrar patrones 1-2-3 en gráficos de precios de Metatrader 4. Por el momento no hay desarrollos similares para MT5.

Reglas del sistema

Las reglas del sistema son bastante simples. La única dificultad que visualizo es que se requiere de práctica para identificar el patrón 1-2-3. No resulta tan fácil como puede parecer, aunque una vez que el trader se acostumbra, podrá encontrar estas formaciones con un simple vistazo a los gráficos.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

  • En un mercado de tendencia bajista, el precio debe alcanzar o sobrepasar la Banda Bollinger superior, o el precio debe alcanzar o sobrepasar la media móvil de 20 periodos antes de que la formación 1-2-3 se convierta en un patrón legítimo a partir del cual se puede entrar al mercado de acuerdo a las reglas clásicas de esta pauta de precios.
  • En un mercado de tendencia alcista, el precio debe alcanzar o sobrepasar la Banda Bollinger inferior, o el precio debe alcanzar o sobrepasar la media móvil de 20 periodos antes de que la formación 1-2-3 se convierta en un patrón legítimo a partir del cual se puede entrar al mercado de acuerdo a las reglas clásicas de esta pauta de precios.
  • La entrada se produce 2-3 barras después del punto 3 de la formación. Esto depende en gran medida de la tolerancia al riesgo del trader. Entre más temprano entre al mercado después del punto 3, mayor es el riesgo ya que el patrón aún no está plenamente confirmado.
  • Para el cierre de las posiciones se pueden aplicar los siguientes criterios:

o Stop loss: Para una tendencia alcista, el stop loss se coloca abajo del punto 3 del patrón 1-2-3. Para una tendencia bajista, el stop loss debe ubicarse arriba del punto 3 del patrón. Con respecto al nivel del stop loss con respecto al punto 3, depende del marco de tiempo utilizado, por ejemplo en intervalos de corto plazo, se recomiendan stop loss que no superen los 10 pips de distancia en relación al punto 3.

o Toma de ganancias: En ocasiones, a partir de un patrón 1-2-3 pueden originarse movimientos fuertes, por lo que podría utilizarse trailing stops que sigan el precio. Otra opción es colocar un objetivo de toma de ganancias en un nivel de soporte o resistencia importante, o en niveles determinados por puntos pivote o niveles de Fibonacci. El trader también puede esperar a que se produzca un patrón 1-2-3 en sentido contrario de la posición, aunque se debe recordar que estas pautas pueden ser el inicio de cambios de tendencia.

Ejemplos del sistema de trading con Bandas Bollinger y el patrón 1-2-3

La imagen anterior muestra varios ejemplos de señales de trading generadas por este sistema. Los puntos de entrada son mostrados mediante flechas negras. En todos los casos, se toman como señales, aquellas en que se produce un patrón 1-2-3 en que el punto 3 está cerca de la Banda Bollinger superior/inferior o cerca de la media móvil del indicador. En algunos casos, el trader espera a que el precio atraviese la media móvil o entra directamente en la 2-3 candela. Esto depende por supuesto de la experiencia del trader y de su tolerancia por el riesgo.

Sistema de trading con bandas de Bollinger

Hoy analizamos un sistema muy sencillo para hacer trading con bandas de Bollinger. En este caso es un sistema tendencial que se basa en los cruces del precio con las bandas de Bollinger para generar señales de largos y cortos.
El sistema identifica el inicio de la tendencia en base el cruce de la banda superior, lo que indica un incremento de la volatilidad por encima de 2 desviaciones estándar. Una vez dentro, se asegura de seguir montado en la tendencia ya que mantiene la posición siempre que el cierre se encuentre por encima de la media. La idea es bastante simple, verdad? A ver que tal se comporta…

Aberration

¿Qué nombre tiene este sistema tan sencillo? De momento, navegando por internet me he encontrado con dos nombres. Y cómo no me queda claro cuál es el nombre de bautizo de la criatura te expongo los dos.

Por un lado este sistema es conocido como volatility break out. Nombre genérico que define todo tipo de sistemas de ruptura con volatilidad.

Por otro lado lo he encontrado con el nombre de Aberration. El creador del sistema Aberration es Keith Fitschen, quien lo comienza a comercializar en 1993.
El sistema estaba pensado inicialmente para operar con futuros de commodities ( ojo que dentro de las commodities el autor engloba los índices, bonos y monedas ). Se basaba en portafolios dentro de los cuales se incluían grupos de commodities seleccionadas según su ratio de beneficio/riesgo. La idea era diversificar para aumentar la exposición en mercados no correlacionados.
El precio de venta del sistema rondaba los 1.600 USD en su momento; actualmente ya no se comercializa. Supongo que la clave estaría en la selección de los portafolios, porque si sólo es la técnica de entrada y salida, la verdad es que es de lo más sencilla.

Trading con bandas de Bollinger: Reglas del sistema

Largos:

Señal: La señal de entrada se da cuando la barra actual cierra por encima de la banda superior.
La orden de compra se da a mercado en la apertura del día siguiente.
Cierre: Cuando el precio de cierre cruza a la baja la banda media.

Cortos:

Señal: Cuando la barra actual cierra por debajo de la banda inferior.
La orden de venta a corto se da a mercado en la apertura del día siguiente.
Cierre posición: Cuando el precio cruza al alza la banda media.

Las variables que podemos optimizar son 2: el periodo de cálculo para las bandas y el número de desviaciones estándar para la amplitud.

Parece ser bastante fácil de programar. A ver que resultados tiene en un backtest. Yo utilizo Amibroker, pero si quieres el código para Tradestation lo he encontrado aquí: http://quanteer.blogspot.com.es/2020/09/tradestation-aberration.html

Backtest del sistema con ETFs

Cómo quiero ver que tal se comporta durante todo el período de análisis no voy a reinvertir beneficios. Todas las entradas son a un tamaño de posición fijo.
Los parámetros que utilizo son: 50 barras y 2 desviaciones estándar. No cuento comisiones ni deslizamientos.
El backtest lo realizo para los últimos 5 años (ene-2020 dic-2020) sobre una población de 18 ETF‘s intentando abarcar la mayor parte de commodities posible.
Estos son los resultados:

La verdad es que cuando aplico el sistema al portafolio los resultados son positivos pero no extraordinarios. El backtest muestra una esperanza matemática positiva, pero los ratios digamos que no son para nada impresionantes. La curva de capital es positiva aunque irregular. ¿Dónde está el punto flojo? ¿Qué pasa si analizo la rentabilidad del sistema en cada uno de los ETFs?

Como se ve, hay algunas materias primas que dan muy buenos resultados y otras que tienen pérdidas. Al final el secreto es simple y está en pillar tendencia. Cuando miro el gráfico de estos tickers me doy cuenta que aquellos que tienen buenos resultados es simplemente porque tuvieron un comportamiento más tendencial en este periodo.
Estas tendencias pueden ser también a la baja. Por ejemplo el sistema dio muy buenos resultados con el trigo (WEAT), con el azúcar (SGG), con el maíz (CORN) que tuvieron un comportamiento claramente bajista en este periodo. Por el contrario el paladio (PALL) y el platino (PPLT) tuvieron un comportamiento más horizontal y por lo tanto no llegan a tener buenos resultados. Mira aquí una comparación de los gráficos:

En resumen: Es un sistema que gana dinero en el backtest (hay esperanza matemática positiva), pero con mucha irregularidad en los resultados y con importantes drawdowns. En mi opinión, quizás se podrían incorporar ciertos ajustes, tanto en la selección de activos a operar como en las condiciones del sistema.

Variantes a este sistema de trading

Se pueden añadir variantes o mejoras, notablemente con respecto al cierre de las operaciones. En este caso aplicar un trailing stop de tipo chandelier puede ser adecuado. También podemos probar otro tipo de stop de seguimiento como un SAR. Otra opción es cambiar la salida según cambia la amplitud entre las bandas.
Con respecto a la señal de entrada se podrían utilizar también bandas de Keltner.
Además se podría trabajar con varias bandas de Bollinger, por ejemplo una primera banda con 1 desviación estándar y la segunda banda de 2 desviaciones, así podríamos piramidar dentro de la posición.
En fin, sólo son ideas rápidas para hacer algunos experimentos con este sistema.

Inconvenientes de este sistema

Como se ve en los resultados del backtest y como ocurre con todos los sistemas que siguen tendencias, el problema viene con los periodos laterales en los que puede dar señales falsas o pocas ganancias. El porcentaje de acierto de este tipo de sistemas es menor que con los sistemas de tipo reversión a la media. Por esto creo que la clave del sistema Aberration estaba en la selección de un portafolio diversificado y no correlacionado. La idea era compensar.

Por otro lado, el hecho de entrar en la tendencia una vez que se ha roto la banda superior, conlleva que nos perdamos parte del movimiento impulsivo. Este es el precio a pagar por esperar la ruptura.

Si te ha gustado el artículo, puedes compartirlo con twitter, google+, facebook, etc. También te puedes suscribir al blog para recibir las entradas y los extras directamente en tu correo.

Los mejores corredores de opciones binarias 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1er lugar! El mejor broker de opciones binarias!
    Ideal para principiantes! Entrenamiento gratis! Bonos de registro!

  • FinMax
    FinMax

    2do lugar! Gran corredor!

Like this post? Please share to your friends:
Sitio de opciones binarias
Deja un comentario

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: