Preguntas que debemos responder al crear un sistema de trading

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Preguntas que debemos responder al crear un sistema de trading

Crear un sistema de trading rentable ya no es tan complejo como era anteriormente, aunque tampoco sigue siendo una tarea fácil. En la actualidad podemos utilizar plataformas de trading como Metatrader o cTrader u otras aplicaciones similares, probar algunos indicadores técnicos y optimizar los valores del stop de pérdidas y de toma de ganancias hasta obtener resultados decentes y evaluar el sistema mediante herramientas como el backtesting y una cuenta demo con un buen broker. Pero una estrategia creada de esta manera trabajará raramente en práctica, por eso no existen en la actualidad miles de sistemas de trading exitosos y capaces de generar dinero a largo plazo. Los operadores tienen que tener mucho cuidado al crear sistemas de trading para evitar los peligros comunes que caracterizan este proceso.

En este artículo vamos a presentar las seis preguntas que tiene que preguntarse todo desarrollador al crear cualquier estrategia de trading. Realmente las preguntas no son complicadas, pero pueden servir de mucha ayuda.

¿Son las reglas del sistema de trading sencillas?

La primera pregunta que el desarrollador necesita responder es: ¿Son las reglas del sistema simples? Cuantas más variables agregue, mayores serán las probabilidades de que el sistema no funcione en la práctica. Una manera fácil de pensar en esto es que cada nueva regla, ya sea de entrada, salida o stop loss aumenta la complejidad por un factor de uno. Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de trading simple en donde compramos cuando el precio rompe el máximo de la sesión anterior y vendemos cuando el precio rompe el mínimo de la sesión anterior. Esto significa que inicialmente el sistema tiene un total de dos reglas de negociación. Ahora, si agregamos un stop loss fijo varios niveles para la toma de beneficios (Take Profit), aumentamos la complejidad por un factor de dos, es decir que esencialmente duplicamos de nuevo. Si agregamos dos filtros para aumentar la fiabilidad de las señales, incrementamos aún más la complejidad del sistema.

Si seguimos podemos llegar a un punto en que el sistema sea demasiado complejo para su uso, a tal grado que tengamos pocas señales válidas y el sistema produzca pocas ganancias debido al número limitado de oportunidades.

Por lo tanto, mantenga su sistema lo más simple posible. No está mal agregar reglas y filtros, el problema es cuando se abusa de esta práctica y se acaba con un sistema excesivamente complejo.

¿Las reglas del sistema de trading se basan en principios sólidos?

El desarrollador siempre debe comenzar con la idea, no con los datos. La mayoría de los operadores eligen cualquier estrategia que aparentemente funcionó bien en el pasado sin tener en cuenta si tiene sentido. Por ejemplo, muchos sistemas de medias móviles se basan en estrategias simples diseñadas para aprovechar el impulso del precio. Este es un fenómeno de mercado bien conocido e investigado. El impulso ha funcionado durante tanto tiempo que ahora incluso los proponentes de la hipótesis del mercado eficiente han aceptado su existencia, aunque la han clasificado peyorativamente como una «anomalía».

¿El sistema de trading está demasiado optimizado?

La respuesta a esta pregunta debe ser un resonante NO. La mayoría de los desarrolladores de sistemas hacen lo opuesto. Ponen a prueba decenas o incluso cientos de valores distintos para los indicadores de sus sistemas antes de elegir el que mejor funcionó en el pasado.

Muchos sistemas buenos y simples no sufren de este problema. Algunos operadores seleccionan ciertos valores debido a su significado psicológico, o su relación con otros indicadores como los números de Fibonacci, por ejemplo, y con esto les basta. Claro está que la optimización puede ser útil para definir los parámetros más adecuados para un sistema de trading, siempre y cuando no se caiga en el error de la sobreoptimización y se ajusten los valores demasiado, aumentando la posibilidad de crear un sistema que funciona muy bien con los datos del pasado pero que tenga un desempeño pobre en el futuro.

A pesar de lo que opinan algunos, la optimización no es una herramienta inútil, el problema es que muchos operadores la aplican de forma errónea.

¿Se condujeron pruebas in-sample y out-of-sample del sistema?

Con la tecnología disponible para los operadores en la actualidad, todo desarrollador de sistemas de trading debería realizar pruebas in-sample y out-sample de los sistemas que crea. Este proceso implica dividir los datos en dos conjuntos y es la base de lo que se conoce como análisis Walk-Forward, del cual hablaremos más adelante. Las pruebas iniciales se realizan en un conjunto de datos.

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Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de trading de seguimiento de tendencia que deseamos evaluar. Para esto, probamos el sistema en 4 pares de divisas para el periodo entre 1994 y 2020. En total, este sistema produjo una ganancia de +7530 pips durante el periodo de evaluación. En los 4 pares se obtuvieron beneficios.

Tabla 1: Beneficios del sistema para los 4 pares de divisas durante el periodo de evaluación (Prueba In-Sample)

Par Operaciones ganadoras Operaciones perdedoras % de operaciones ganadoras Cantidad de pips
EUR/USD 11 20 35.5 5444
GBP/USD 9 31 22.5 540
USD/JPY 13 18 41.9 1406
AUD/USD 12 25 32.4 140

Después de que el proceso está terminado ahora hacemos una segunda prueba (out-of-the sample) con la misma configuración exacta (indicadores, reglas y parámetros) en el otro conjunto de datos, desde el 2020 hasta ahora. Los resultados se presentan a continuación. Una ganancia total de 8,060 pips y todos los pares de divisas mostraron un resultado positivo. Tenga en cuenta que los diferentes pares tendrán tendencia en diferentes momentos, lo que significa que en distintos periodos un par de divisas puede tener un mejor desempeño que otros en sistemas de seguimiento de tendencia.

Tabla 2: Beneficios del sistema para los 4 pares de divisas durante el periodo de evaluación (Prueba Out-Of-The Sample)

Par Operaciones ganadoras Operaciones perdedoras % de operaciones ganadoras Cantidad de pips
EUR/USD 2 7 22.2 811
GBP/USD 3 4 42.8 2090
USD/JPY 2 4 33.3 4744
AUD/USD 2 8 20.0 415

Si se producen resultados significativamente distintos entre los dos conjuntos debe tomarse como una señal de alerta. Si su sistema funciona muy bien en las pruebas in-sample pero falla en las pruebas out-of-sample, existen altas probabilidades de que el sistema esté demasiado optimizado para un período y probablemente no funcionará en el futuro.

¿Qué tan atrás fuimos en las pruebas de backtesting?

La siguiente pregunta para contestar es: ¿Qué tan atrás fuimos al realizar las pruebas de backtesting? Cuantos más datos pruebe, mejor. Una prueba de backtesting de 20 años es mejor que una prueba de backtesting de 10 años que a su vez es mejor que un backtesting de 5 años. La siguiente tabla muestra los resultados combinados para el sistema del ejemplo anterior desde 1994 a septiembre de 2020. Se trata de una prueba de backtesting de 22.5 años realizado en cuatro pares de divisas diferentes.

Tabla 3: Beneficios del sistema para los 4 pares de divisas durante el periodo de evaluación (Prueba de Backtesting)

Par Operaciones ganadoras Operaciones perdedoras % de operaciones ganadoras Cantidad de pips
EUR/USD 13 27 32.5 6255
GBP/USD 12 35 25.5 2630
USD/JPY 15 22 40.5 5875
AUD/USD 14 33 29.8 555

Los datos son necesarios porque queremos ver como se comportó el sistema en diferentes entornos de mercado. Durante el período 1994-2020 pasó de todo, la Crisis de Crédito de 2008, la Crisis Financiera Asiática, el aumento de los tipos de interés en los años 2000 y el último período de Facilitación Cuantitativa del BCE.

A pesar de todo esto, el sistema generó beneficios. Una vez más, los cuatro pares principales terminaron con ganancias, con una ganancia sustancial mostrada en tres de ellos.

¿El sistema fue probado en otros instrumentos?

¿Ha probado su sistema en otros instrumentos financieros? Optimizar un sistema para operar sólo en el euro o sólo en el dólar estadounidense es una receta para el desastre. Un operador debe mostrarse sospechoso con un sistema que funciona sólo en un instrumento de negociación.

En las pruebas del sistema anterior los resultados han mostrado que funciona en los cuatro principales pares de divisas. Pero por qué no evaluar el sistema en otros instrumentos como metales preciosos o pares de divisas adicionales. Podríamos terminar llevándonos una sorpresa agradable.

Por supuesto las pruebas deben realizarse aplicando las mismas reglas, indicadores y parámetros usados anteriormente.

Conclusiones y Recomendaciones

Cualquier sistema de trading puede fallar o comenzar a tener un bajo rendimiento en cualquier momento. Pero si el operador sigue la metodología anterior cambiará significativamente las probabilidades en su favor. Un sistema creado de esta manera será robusto y menos propenso a fallar una vez que empiece a utilizarlo para operar con dinero real.

Por supuesto no hay nada fácil en el trading y la robustez también tiene un costo. Un sistema robusto por definición no estará optimizado para ningún período de tiempo o ambiente de mercado particular. Esto significa que los resultados futuros podrían variar enormemente a corto plazo, ya sea con un rendimiento inferior o superior con respecto al rendimiento promedio a largo plazo.

Y, por supuesto, un sistema es tan bueno como la persona que lo utiliza. Apegarse a las reglas durante los inevitables periodos de pérdidas requiere una disciplina que no muchos poseen. Pero si se sigue una metodología sólida durante la fase de creación, el desarrollador puede estar más tranquilo sabiendo que su estrategia no es una pérdida de tiempo que puede dejar de funcionar en cualquier momento.

Sistemas de trading ¿Qué es eso?

Un sistema de trading es todo lo que determina tu forma de operar.

Hay mucha gente que piensa (equivocadamente) que un sistema de trading son simplemente unas reglas para entrar en el mercado. Pero no, eso sólo es el 5% de un sistema de trading.

Además de las entradas, están las salidas, la gestión de la posición mientras ésta se desarrolla, las técnicas de control de riesgo, los cálculos de gestión de capital, los métodos de diversificación, de sincronización con el mercado, de control emocional, de planteamiento de operaciones, de la documentación de las mismas, del sistema de parámetros de control… ¿¡Sigo!? Apúntate este post de trading para luego.

¿El broker forma parte de tu sistema?

Sí, forma parte crucial de tu sistema, porque le quita rendimiento a manos llenas.

Como ves, un sistema de trading es todo lo que tiene que ver con cómo haces las cosas para ganar dinero en los mercados (o para aprender a ganar dinero).

Sin embargo, de todo el sistema, al final, lo que te trae (o no) dinero, son los resultados netos de tus operaciones.

Guárdate esta completa guía, porque la vas a necesitar:

Cómo crear desde cero un sistema de trading

Si lo que quieres es montarte tu propio sistema de trading (y deberías hacerlo), «tan sólo» tienes que responder a las siguientes preguntas. Las respuestas en sí mismas conformarán tu sistema de trading:

¿Qué objetivos quieres lograr con tu trading?

Puede ser sacarle un 15% a tu dinero este año.

O quizás aprender a defenderte en Bolsa sin perder más de la mitad de tu capital actual.

Puede ser divertirte sin preocuparte demasiado por el dinero.

Puede ser lo que tú quieras, pero has de tenerlo claro antes de entrar.

¿En qué mercados vas a operar?

Tienes que pensar si operarás con acciones, ETF, CFDs, opciones, Forex, futuros, combinaciones de varios de ellos, etc.

Si operas con acciones, tendrás que considerar si te moverás sólo en el mercado español o accederás a mercados europeos o norteamericanos. Decide qué mercados y por qué. Cada uno tendrá sus ventajas e inconvenientes.

Si no lo tienes muy claro, tienes disponible un artículo con la descripción de los principales productos financieros.

¿En qué marco temporal?

Otra característica que determina enormemente tu forma de operar.

Podrás elegir una opción y centrarte en ella o diversificar con varias (sin pasarte) de las principales alternativas para ganar dinero en los mercados financieros.

¿En qué condiciones de mercado operarás y en cuáles no?

Quizás lo tuyo sean los mercados claramente alcistas o prefieras aprovechar los mercados más volátiles en rangos laterales.

¿Consideras posiciones cortas o sólo largas?

También se puede ganar dinero cuando la Bolsa baja. Si no sabes cómo, asegúrate de leer este artículo.

Sea como fuere, tenlo claro antes de empezar a escoger operaciones a ciegas.

¿Qué tipo de valores buscarás para entrar?

Mucha gente considera que el «setup» de entrada ya es el sistema de trading, pero, como puedes observar, sólo es una pregunta de una lista de muchas.

No obstante, es importante que definas lo que considerarás como oportunidades de trading.

¿Tratarás de cabalgar sobre las tendencias mejor establecidas o estarás atento a rupturas repentinas de canales?

¿Operarás a favor de tendencia o a contracorriente?

Responde a este tipo de cuestiones.

Para poder encontrar y reconocer tus oportunidades deberás saber antes qué aspecto tienen.

¿Cómo calcularás el tamaño de la posición y cuáles serán tus técnicas de control de riesgo?

Tener esto claro hará que no arriesgues más de la cuenta y te ayudará a no quemar tu cuenta.

Controlar el riesgo en tus operaciones de trading es algo obligatorio y basta con que sigas unas reglas básicas.

¿Cuáles son tus condiciones de entrada?

Que el precio esté sobre un soporte, que se produzca un cruce de medias o que el estocástico caiga por debajo de cierto umbral podrían ser tus condiciones de entrada.

Defínelas bien.

No olvides las condiciones relativas a la gestión del trading como, por poner un ejemplo, que la relación Beneficio/Riesgo sea superior a 2.5.

¿Cuál será tu punto de entrada?

Podrías entrar mañana al precio del cierre de hoy, por debajo de la mitad de la última vela, un tick por encima de ésta o justo por encima del próximo soporte.

Hay mil y una maneras de definir tu punto de entrada. Simplemente, no lo improvises.

¿Cuál será tu stop loss inicial?

Igual que con el punto de entrada, deberás seguir una sistemática a la hora de colocarlo. Declara cuál será tu criterio para ubicarlo.

¿Cuál será tu objetivo de beneficios?

Todo lo que empieza, acaba. Antes de entrar deberás saber en qué punto te llevarás tu dinero a casa.

¿Qué tipo de órdenes emitirás al broker?

Deberás establecer en qué situaciones utilizarás uno u otro tipo de órdenes.

Por ejemplo, es muy común entrar con una orden condicionada y salir con órdenes limitadas.

¿Cómo documentarás el planteamiento, la evolución y el cierre de tus operaciones?

Decide si anotarás tus operaciones en una libreta o si utilizarás una hoja de cálculo y una agenda.

Establece qué información no te faltará en cada operación que documentes, qué gráficos añadirás y otros detalles por el estilo.

Es básico documentar bien tus operaciones para poder aprender rápido y bien.

¿Cuál es tu plan de trading?

Deberás declarar cómo gestionarás tu posición en todos los escenarios posibles: Si te va bien, regular o fatal.

Todo tiene que estar pensado de antemano. Debes dejar claro qué harás con tus posiciones mañana en función de lo que pueda suceder.

¿Cuáles son tus condiciones de salida?

Hay una obsesión especial por las entradas.

La mayoría de la gente cree que, si da con la configuración de entrada perfecta, encontrará la manera de ganar dinero automáticamente. Sin embargo, esto es absolutamente falso.

En las salidas es cuando realmente haces efectivas tus ganancias y pérdidas, y es crucial que hayas anticipado cuándo y ante qué condiciones vas a deshacer tu posición.

¿Cuál es tu sistema de mejora continua?

Establece claramente cómo te las arreglarás para estar siempre aprendiendo, mejorando tu sistema y la ejecución del mismo.

Si te estancas por debajo del umbral de rentabilidad, tu esfuerzo no habrá servido de nada.

Si te olvidas de actualizarte, serás incapaz de adaptarte a los cambios del mercado.

¡Anticípate!

El mejor sistema de trading del mundo

Ahora vas a saber cuál es el mejor sistema de trading del mundo para ganar siempre dinero en Bolsa.

Esto no quiere decir que vayas a ganar en todas tus operaciones, pero sí que vas a extraer dinero del mercado de forma consistente.

Este sistema no lo ofrece nadie, pues tiene muy mala salida comercial. Desde luego, no encontrarás quién te lo venda. Sin embargo, no es difícil de aprender y está por completo a tu alcance.

El mercado cambia constantemente

El mejor sistema del mundo es aquel que se adapta al mercado. Es por ello, por lo que tiene que estar en constante desarrollo y perfeccionamiento.

Como ves, no es posible vender un sistema así, y por lo tanto es poco conocido, porque sólo le da dinero al que lo usa, no al que trata de venderlo. Además, este sistema sólo se puede explicar con cierta generalidad, porque en particular, sólo tú sabes de verdad cómo es.

Probablemente, te hayan ofrecido sistemas de trading carísimos en algún momento. No importa el precio, no hay manera de que ningún sistema funcione bien siempre. El mercado está diseñado para ello.

Por un lado, el mercado cambia. Fases laterales, fases tendenciales, subidas, bajadas, alta volatilidad, baja volatilidad, euforia, crisis, cracks, pánico, desconfianza, avaricia…

Por otra parte, tú también cambias. Estás aprendiendo cada día y con ello modificas tu forma de pensar y de actuar. Puede que los cambios sean graduales y no te percates de ellos, pero están ahí.

Estás desarrollando tu propio sistema de trading a la vez estás ganando experiencia y, también al mismo tiempo, estás adaptándote a un mercado cambiante. Es casi imposible que te aclares de manera intuitiva. Hay demasiados grados de libertad.

Aunque lo intentes, no puedes evitar que esto suceda. Por ello, necesitas saber cómo estás actuando en realidad, necesitas monitorizar tus movimientos y el resultado que se produce debido a éstos.

Pero tú sí puedes disfrutar de un sistema que funciona bien siempre, pues lo irás moldeando para adaptarse al mercado y a ti a la vez. Esto es algo que está por completo en tus manos.

¿La clave? La mejora continua.

Cómo poner en marcha la mejora continua en trading

Cuando uno empieza, su sistema de trading está en pañales y puede parecer que cubre todos los escenarios posibles, pero lo cierto es que no lo hace, ni por asomo.

Igualmente, conforme el mercado cambia, a la vez que lo hace uno mismo (porque aprende, o ya sabe pero se confía y se relaja, o cree dar por sabido lo que está cogido por alfileres, o descubre nuevas áreas que desea investigar, etc.), la única manera de combatir la decadencia, y con ella el fracaso, es la mejora continua.

Tengas o no cierta experiencia en el mercado, lo cierto es que no puedes bajar la guardia.

No pasa nada. Para solventarlo, sólo tienes que poner por escrito cómo es tu sistema de trading. Después de eso, decides que operarás como un robot respetando ese sistema. Esto es válido incluso si eliges tus operaciones de manera discrecional.

A partir de entonces querrás ejecutar tus operaciones con precisión y sin desviaciones. Por ello, pulsas el REC, porque luego tendrás que ver qué tal lo has hecho.

Finalmente, tras realizar unas cuantas operaciones siguiendo tu sistema, le echas un ojo a la grabación.

Es entonces cuando descubres que es imposible saberlo todo, predecirlo todo, acertar en todo.

Este juego es así. No siempre se sabe cuánto son dos más dos.

Gracias a que has grabado tus movimientos, puedes distinguir qué parte de lo inesperado fue culpa de un mercado que está cambiando y qué parte de lo impredecible fue culpa tuya.

Podrás elegir hasta qué punto innovas e investigas y todo lo que se salga de ahí, es falta de disciplina.

¿Esto quiere decir que hay que pasarse la vida perfeccionando nuestra operativa en Bolsa?

Efectivamente, así es.

La mejora continua en el día a día

Se trata simplemente de integrar unos sencillos pasos en tu operativa de cada día, al igual que lanzas las órdenes al broker, o escoges qué comprarás esta vez.

En concreto no es más que crear una documentación, revisar esa documentación, extraer conclusiones y tomar medidas para corregir errores o perfeccionar ciertos aspectos.

Para ello tenemos dos herramientas de control: El diario de trading y el registro de operaciones. Esa es la documentación a mantener al día, revisar y utilizar en tu favor.

Por un lado, en el diario de trading reflejas qué es lo que haces y cómo lo haces. Plasmas con precisión tus movimientos de forma objetiva.

Después, al revisarlo, los errores hacen que te piquen los ojos. Es increíble lo mal que lo hacemos cuando operamos y lo obvio que resulta a toro pasado.

El diario de trading pone estos errores de manifiesto para no volver a cometerlos nunca más.

Por otra parte, tienes el registro de operaciones. Éste parece que sólo es un puñado de números, pero de esos números puedes sacar otros números, que son de una utilidad espectacular.

El registro de operaciones te dirá, a fin de cuentas, qué es lo que tienes y cómo puedes mejorarlo. Sin ambigüedades, con total precisión. Va a ser la diferencia entre correr con un Ferrari o ir en bici.

Cómo desarrollar un sistema de trading ganador

Te voy a explicar cómo resolver la madre de todos los problemas para los que nos tomamos el trading en serio: Cómo conseguir un sistema de trading ganador.

¿Qué es un sistema de trading ganador?

Un sistema de trading ganador es aquel que te hace ganar dinero.

Te hace ganar dinero aquel sistema que, después de todas las pérdidas de rendimiento intermedias, logra que lo que ganas cuando ganas sea superior a lo que pierdes cuando pierdes.

¿Cómo maximizar tu beneficio en trading?

Ciñéndonos al tema operativo, maximizas tus ganancias cuando:

  • Ganas mucho cuando ganas
  • Pierdes poco cuando pierdes
  • Ganas muchas veces
  • Pierdes pocas veces

Estos cuatro frentes por los que luchar son la esencia de un sistema de trading ganador, y se pueden sintetizar en dos objetivos:

  • Que tus planteamientos de operaciones tengan muy buen B/R (relación Beneficio/Riesgo)
  • Que tu tasa de aciertos sea lo más alta posible

Nota: De nada sirve que tus planteamientos tengan un B/R estratosférico si es irreal.

Como sabes, un buen B/R se logra poniendo el objetivo mucho más lejos de la entrada que el stop loss de la entrada; pero tanto el objetivo como el stop loss tienen que estar en sitios lógicos. Ni el objetivo inalcanzablemente lejos, ni el stop loss ridículamente cerca.

En cualquier caso, si hicieras esto, tu tasa de aciertos se desplomaría y volverías tu sistema perdedor.

Como puedes ver, obtener un sistema de trading ganador es lograr un buen B/R y una buena tasa de aciertos.

¿Cuál es un buen B/R?

Un buen B/R es como mínimo 2. Tus operaciones nunca pueden tener un B/R de planteamiento menor de 2.

Pero deberías aspirar a mucho más.

De vez en cuando, puedes (y debes) encontrar operaciones con B/R de 5, o 6, o incluso 9.

Para que te hagas una idea, el B/R promedio de mis últimas 30 operaciones es de 3.7.

Tú tienes que aspirar a algo así. Puede ser menos, o puede ser más; pero no puedes conformarte con planteamientos de B/R=1 como hace mucha gente, porque entonces te estarías disparando a ti mismo en el pie.

¿Cómo conseguir un buen B/R?

Cuesta mucho encontrar buenos gráficos con un buen B/R, pero es lo que hay. Si no los encuentras no operes.

Aquí hay dos fallos típicos:

1.- El que no los encuentra, y opera igual, con un B/R de 0.8, por ejemplo.

Pues nada, opera hijo, opera. Eso sí, no pretendas ganar dinero.

Y no me vendas que lo haces para practicar, porque lo que practiques ahora es lo que harás después, y esa no es una forma inteligente de operar.

2.- El que no los encuentra, y entonces fuerza el B/R: Apretamos el stop loss un poquito aquí, alejamos un poquito el objetivo allá, y la entrada la recolocamos así.

El planteamiento le queda muy bonito y el B/R ya cumple, pero…

  • O la operación no se dispara.
  • O se dispara pero, como el stop loss queda dentro del ruido, al poco de entrar salta el stop loss, aún habiendo acertado con el sentido del movimiento.
  • O la operación se abre, pero no se cierra en objetivo, porque sencillamente no concuerda de lo lejos que está y siempre acaba el precio dándose la vuelta a medio camino y tocando antes el stop loss.

La solución sólo puede ser una: Como ponía en el papelito de los Sugus por dentro «Siga buscando».

Insiste y sé extraordinariamente exigente con tus gráficos.

Si operas gráficos flojos, tendrás resultados aún más flojos.

¿Cuál es una buena tasa de aciertos?

Una buena tasa de aciertos es aquella que te permite ganar dinero con el B/R promedio que estás consiguiendo.

A mayor B/R, menos tasa de acierto mínima necesitas.

Así pues, si siempre mantienes tu B/R por encima de 2, puedes calcular que con una tasa de aciertos superior al 33% ya empiezas a ganar dinero.

Hemos hablado del mínimo teórico. Obviamente, tienes que superarlo con creces (cuanto más mejor), pero ya tienes una referencia.

Sin embargo, la tasa de aciertos es algo que puedes mejorar mucho (y ahora viene lo que mucha gente no quiere oír):

¿Cómo conseguir una buena tasa de aciertos?

La tasa de aciertos no depende de ninguna regla fija, depende al 99% del trader, pues el contexto lo detecta el trader y eso es lo único que permite o no activar cada señal de entrada.

Te vuelvo a recordar que tu tasa de aciertos no depende sólo de las señales de entrada.

De hecho, las señales de entrada, por si solas no valen nada. Son datos sueltos absurdos. Necesitan un contexto favorable para tener sentido.

En esencia, puedes mejorar tu tasa de aciertos aplicando sólo las señales de entrada si te favorece el contexto.

El contexto no se determina con reglas fijas. No se puede parametrizar.

Tienes que tener en cuenta muchos factores contextuales que se interrelacionan entre sí con diferente peso en cada instante.

De estos factores, los que suelen ser más influyentes son:

  • La estructura de soportes y resistencias
  • La tendencia de fondo
  • Los movimientos de las manos fuertes

Si no tienes, como mínimo, estos tres factores en consideración cuando vas a entrar, tus entradas serán como lanzar puñetazos a la niebla.

Estos son los más claros, pero evidentemente, hay muchos más factores.

Otros factores clave

También tienes que aprender a ceñir el stop loss en el momento correcto hasta el punto correcto.

Esto es clave. De nada te sirve acertar con el inicio de la operación si luego no sabes mantener el equilibrio justo para dejar avanzar al precio sin arriesgar de más tu beneficio flotante.

Por último, aunque no sea lo único, tener buenas señales de entrada y de salida del mercado también es muy importante.

Ya sabes que si te anticipas con tus entradas, la tasa de aciertos se desploma. En cambio, si esperas a la confirmación de la confirmación, el tramo que aprovechas es insuficiente.

En cuanto a las salidas, tres cuartos de lo mismo: Si te anticipas, te vas dejando mucho dinero encima de la mesa. Pero si te retrasas, devuelves al mercado buena parte de lo ganado, y encima pierdes el coste de oportunidad de estar ganando dinero (en vez de perdiéndolo) en otro sitio mejor.

Como te digo, la gente no quiere que le digan estas cosas, porque supone mucho trabajo personal. Se esfuma la idea del dinero fácil.

Por desgracia, después de que le revelen esto, mucha gente sigue buscando ese conjunto de reglas y señales de entrada que le llenarán los bolsillos.

Resumen final

Un sistema ganador no se puede comprar, ni heredar, ni copiar. Por dos motivos:

  • Porque no sólo es una colección de reglas de entrada
  • Porque la detección del contexto no es parametrizable y depende únicamente del trader (de ti)

Así pues, hay que desarrollarlo.

Desarrollar un sistema de trading ganador en la práctica es mejorar lo que ya haces para que cumpla con dos mínimos:

  • Tu B/R promedio es alto
  • Tu tasa de aciertos es alta
  • exigente con tus gráficos. Quieres que tengan un B/R natural muy alto.
  • Vuélcate en:
    • Detectar correctamente el contexto
    • En gestionar de forma eficiente tus posiciones
    • En optimizar tus entradas y salidas.

Y aquí me paro. Lo puedo decir más alto, pero ya no más claro.

Espero que este artículo te haya aportado valor. (Si te ha calado, debería haberlo hecho, y a raudales). Si es así, compártelo pinchando en los botones bajo estas líneas.

Me gustará mucho leer tus comentarios y aportaciones

Cómo programar un sistema de trading a través de Visual Chart

2 2 recomendaciones

En la tarde de ayer organizamos un webinar en Rankia sobre «Cómo programar un sistema de trading a través de Visual Chart» con la finalidad de explicar de una forma sencilla la herramienta Visual Chart a la hora de programar sistemas de trading.

Plataforma Visual

En el caso de la plataforma visual, ésta emplea el lenguaje PDV de programación, y es la manera más sencilla de desarrollar sistemas con Visual Chart, por lo tanto, es la más recomendable para aquellos que se están introduciendo en el mundo de Visual Chart.

De esta forma, cuando queremos programar un sistema de trading a través de la plataforma visual, nuestra tarea será la de diseñar un diagrama a través de sus herramientas con los procesos del sistema, y será la misma plataforma visual la que se encargará de traducir a continuación el diseño de nuestro diagrama al código VBA de programación, por lo que tiene la ventaja de que no tenemos porque preocuparnos si no tenemos nociones de programación, ya que se escribe el código automáticamente.

Para crear un sistema desde cero con la plataforma visual, deberemos acceder a Visual Chart y en el menú de Programación, hacer click sobre la opción «Sistema» y a continuación sobre «Crear sistema (PDV)». Una vez hecho esto se nos abrirá una ventana dividida en dos partes: una parte de la misma blanca, sobre la que podremos diseñar el diagrama de nuestro sistema; y otra parte con el cuadro de herramientas disponibles para diseñar el sistema.

Herramientas de diseño de la plataforma visual

Sobre la ventana de la que hablamos anteriormente, se encuentra el menú de herramientas que podremos utilizar para diseñar el diagrama de flujos en sí. Podemos encontrar muchas herramientas para el diseño de nuestros sistemas, pero hoy vamos a hablar solamente de las más importantes para aquellos que se estén iniciando en Visual Chart:

  • Condición: Sirve para definir las reglas de entrada y salida del sistema, o para hacer otro tipo de preguntas diversas al programa.
  • Sentencia: Con él asignamos valores a variables como pueden ser precios, resultados, etc.
  • Compra/Venta: Se utiliza para especificar órdenes de compra y de venta.
  • Compilar: Sirve para registrar el sistema en Visual Chart, compilando la estructura formada para comprobar su corrección. Si todo está correctamente diseñado, se producirá la traducción del diagrama diseñado al código de programación VBA.

Elementos principales del cuadro de herramientas de la plataforma visual

En el cuadro de herramientas de la plataforma visual vamos a encontrar diversas opciones mediante las cuales programar nuestro sistema de trading, para ello, tan sólo deberemos añadirlas al diagrama. El proceso para añadir elementos es siempre el mismo, pinchamos click derecho sobre el que nos interesa y le damos a la opción «añadir».

Los elementos principales del cuadro de herramientas se encuentran contenidos en diversas carpetas, de las cuales las que vamos a utilizar son:

  • Carpeta funciones: Contiene diversas funciones que nos van a permitir saber como está el sistema y obtener información sobre él, como pueda ser cual ha sido nuestro precio de entrada en una operación, si la operación es a largo o a corto, etc.
  • Carpeta indicadores: Si queremos que nuestro sistema extraiga información de un indicador ya hecho, tendremos que añadir dicho indicador a través de esta carpeta, seleccionando aquél que nos interese concretamente.
  • Carpeta variables: En esta carpeta se encuentran las variables que podemos utilizar y otro tipo de herramientas como por ejemplo los parámetros del sistema.

Órdenes en la plataforma visual

Una vez que ya hemos definido nuestras condiciones y hayamos añadido los indicadores, las funciones, etc. nos centraremos en establecer las órdenes para nuestro sistema en función de las condiciones que se estén cumpliendo.

Las órdenes s irven básicamente para definir el tipo de orden que vamos a enviar, pudiendo ser éstas u órdenes de entrada al mercado, u órdenes de salida de éste. En función de lo que queramos hacer tendremos que especificar una cosa u otra.

También podemos especificar que tipo de orden queremos utilizar, ya sea ésta a mercado, en stock, etc. y además, determinar el precio al que queremos que se produzca la orden y el número de contratos que la compongan.

Ejemplo práctico de programación de un sistema de trading

A continuación, para demostrar como funciona la plataforma visual de Visual Chart, vamos a programar un sistema de trading tendencial basado en el cruce de dos medias exponenciales de distinto período, ya que éstas son una de las herramientas más utilizadas del análisis técnico.

  • Condición para enviar la orden de compra: que la media corta esté por encima de la media larga.
  • Condición para enviar la orden de venta: que la media corta esté por debajo de la media larga.

El primer paso que tendremos que hacer es elaborar un listado de herramientas con todo aquello que consideramos que vamos a necesitar, para a continuación añadirlas. En este caso utilizaremos dos medias exponenciales de 30 y 5 sesiones (AvExponential) y las ó rdenes de COMPRA y VENTA.

Para añadir las medias exponenciales simplemente daremos click derecho sobre el cuadro de herramientas en la carpeta de indicadores, y pulsaremos añadir:

Lo siguiente sería incluir las órdenes de compra/venta en el diagrama. Visual Chart distingue entre órdenes de entrada y órdenes de salida, si bien durante éste ejemplo sólo vamos a incorporar operaciones de entrada (el sistema siempre estará dentro de mercado).

Para ello, debemos diferenciar entre la orden de compra y la orden de venta, estableciendo las características concretas que deseamos que cumplan cada una.

Ejemplo de una orden de entrada a precio de mercado:

Una vez hemos agregado al diagrama tanto la condición para que se lleve a cabo la orden de compra, así como la propia orden de compra al diagrama, deberemos unir ambas de manera que una vez que se cumpla la condición, se produzca la orden de entrada al mercado.

Como es posible que la condición que hemos puesto en nuestro diagrama no se cumpla, deberemos agregar además, la otra condición que entraba en nuestros planes, es decir, la de salida del mercado cuando la media corta se encuentra por debajo de la larga. A continuación de ésta insertaremos una orden de venta y la uniremos a la condición de venta al mercado al igual que hicimos con la condición de compra anteriormente.

Una vez hecho todo esto, uniremos ambas condiciones como se muestra en la imagen siguiente:

Así pues, habremos finalizado el diseño del diagrama de nuestro sistema y sería el momento de compilarlo para comprobar que no existe ningún error en su diseño y en caso de que esté todo correcto, poder probar más adelante el sistema y las órdenes que da, para comprobar el funcionamiento del sistema y cambiar cualquier parámetro o aspecto que consideremos que no se ajusta exactamente a lo que buscamos y que podría mejorar el funcionamiento del sistema de trading.

Grabación del webinar

A continuación todos los usuarios que estuvieráis inscritos al cursos online podéis acceder a la grabación del webinar «Cómo programar un sistema de trading a través de Visual Chart«:

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