Pasos para construir un sistema de trading

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Pasos para construir un sistema de trading

En varios artículos anteriores hablamos sobre los sistemas de trading a nivel general (ver lista de sistemas de trading del sitio), enfocándonos en sus principios, características y componentes. Con base en esta información, vamos a explicar los pasos generales para construir un sistema de trading a nivel básico.

Aquí no vamos a tocar los temas de codificación de las reglas ni la evaluación del sistema, solamente el proceso de construcción propiamente dicho.

Paso 1: Definición del marco de tiempo

Lo primero que el desarrollador necesita definir cuando está desarrollando su sistema es qué tipo de operador o trader es, es decir cuál es su tipo preferido de estilo de trading.

¿Es usted un operador que prefiere el daytrading o el swing trading? ¿Le gusta mirar gráficos todos los días, cada semana, cada mes, o incluso cada año? ¿Cuánto tiempo quiere mantener sus posiciones abiertas?

Esto le ayudará a determinar qué marco de tiempo utilizará en su sistema. Aunque un operador prefiera analizar marcos de tiempo múltiples para tener un panorama general del mercado, siempre debe tener un marco de tiempo principal que utilizará para buscar sus señales de entrada.

Paso 2: Selección de indicadores para determinar las condiciones ideales del mercado (señales de entrada)

Dado que uno de nuestros objetivos es identificar las condiciones ideales para entrar al mercado, como el inicio o los cambios de tendencias tan pronto como sea posible, debemos usar indicadores que nos permitan lograr esto. Por ejemplo, las medias móviles son uno de los indicadores más populares para la identificación de tendencias en el mercado.

Muchos sistemas de trading usan dos medias móviles (una lenta y otra rápida) y generan sus señales de compra y venta cuando la media móvil lenta cruza la media móvil rápida. Esta es la base de lo que se conoce como un sistema de cruce de medias móviles.

En su forma más simple, los cruces de medias móviles son las maneras más rápidas de identificar nuevas tendencias. También es la forma más fácil de detectar una nueva tendencia.

Para detectar posibles cambios de tendencia o retrocesos del precio se utilizan indicadores como las Bandas de Bollinger o los osciladores.

En este sentido puede usarse una gran variedad de indicadores para generar las señales de entrada del sistema.

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Paso 3: Selección de indicadores que ayuden a confirmar las señales de los indicadores de señal y evitar condiciones adversas del mercado (filtros del sistema)

Todo sistema de trading debe ser capaz de evitar en la medida de lo posible, condiciones adversas del mercado y señales falsas de los indicadores de señal, con el fin de mejorar la fiabilidad del sistema. Todos los indicadores técnicos, incluyendo las medias móviles, pueden producir señales falsas ya que ninguno es infalible. En un sistema de trading, estas señales falsas pueden conducir a pérdidas.

En un sistema de cruces de medias móviles una señal falsa puede ocasionar que el operador termine atrapado en una tendencia “falsa”. Para evitar que esto ocurra, podemos utilizar otros indicadores que confirmen las señales de los indicadores principales, es decir que actúen como filtros.

Existen muchos indicadores que se usan como filtros de señales, pero entre los más comunes podemos mencionar el RSI, MACD y el oscilador estocástico entre otros. A medida que se familiarice con varios indicadores, encontrará los que prefiere sobre los demás, y los podrá incorporar en su sistema.

Paso 4: Definición del riesgo

Al desarrollar su sistema de trading, es muy importante que defina cuánto está dispuesto a perder en cada operación. A la gran mayoría de las personas no les gusta perder y les cuesta asumir las pérdidas y equivocaciones, pero en realidad, un buen operador piensa en lo que podría perder antes de pensar en lo mucho que puede ganar. En el trading el control del riesgo lo es todo.

La cantidad que usted está dispuesto a perder será diferente a lo que están dispuestos a perder otros operadores, ya que cada persona tiene una tolerancia al riesgo distinta.

El operador tiene que decidir cuánto es el espacio necesario que debe darle a sus operaciones para que se desarrollen y tengan mejores posibilidades, pero sin arriesgar demasiado en cada operación. Para esto debe estar al tanto de los conceptos de gestión monetaria, que juega un papel importante con respecto a cuánto debería arriesgar en cada posición.

Paso 5: Definición de las entradas y salidas de las operaciones

Una vez que el operador define lo máximo que está dispuesto a perder en una posición, el siguiente paso es determinar dónde va a entrar y salir de una operación con el fin de obtener el mayor beneficio. En otras palabras, debe definir las reglas de entrada y salida del mercado.

Algunos operadores prefieren entrar tan pronto como todos sus indicadores coinciden y dan una buena señal, incluso si la candela no ha cerrado. A otros les gusta esperar hasta el cierre de la candela de señal y la apertura de la siguiente.

Muchos operadores expertos creen que lo mejor es esperar hasta que la candela de señal cierre antes de entrar. Esto se debe a que en muchas ocasiones tenemos una candela en donde todas las señales de los indicadores del sistema coinciden y al final, cuando cierra la candela, el mercado cambia de comportamiento y las señales se invierten, después de haber entrado y abierto una posición que básicamente está en contra del mercado y con pérdidas. Por eso, entrar cuando la candela aún no ha cerrado puede ser riesgoso, aunque todas las señales del sistema estén coincidiendo.

Al final, se trata solamente de una cuestión de estilo de negociación. Algunas personas son más agresivas o conservadoras que otras y cada uno finalmente tendrá que descubrir qué tipo de operador es.

Para el cierre de las operaciones, tenemos algunas opciones diferentes. Una forma es seguir el precio con un stop loss (uso de órdenes trailing stop), lo que significa que si el precio se mueve a su favor por “X” cantidad pips, usted deberá mover su stop loss una cantidad idéntica de “X” pips para seguir el mercado.

Otra forma de salir es tener un nivel objetivo establecido, y salir cuando el precio alcance ese objetivo. Cómo calcular su objetivo depende de usted. Algunas personas eligen los niveles de soporte y resistencia como sus objetivos. Otros utilizan niveles de Fibonacci o puntos pivote.

Otros sólo optan por cerrar la posición cuando el precio se mueve una cantidad determinada de pips a su favor en todas sus operaciones (un beneficio fijo para cada operación). Sin embargo, si usted decide calcular su objetivo, sólo asegúrese de utilizar este valor en todas sus operaciones de forma disciplinada. Si ha determinado que lo mejor para su sistema es emplear un beneficio fijo en cada operación, por algo es. Nunca salga temprano sin importar lo que pase. No son pocos los operadores que fallan debido a la mala costumbre de cerrar sus operaciones ganadoras antes de tiempo para obtener pocas ganancias mientras dejan sus operaciones perdedoras correr y acumular más y más pérdidas.

Apéguese a las reglas de su sistema de trading. Después de todo, USTED lo desarrolló.

Otra forma para determinar cuándo debemos cerrar una operación es tener un conjunto de criterios que, cuando se cumplen, darían la señal para la salida. Por ejemplo, podría haber una regla que indique que si los indicadores se invierten hasta cierto nivel, entonces la posición debe ser cerrada. En un sistema de cruces de medias móviles, la señal de cierre podría ser el cruce de las medias móviles en dirección opuesta a la operación.

Paso 6: Escriba las reglas de su sistema de trading y sígalas al pie de la letra

Este es un paso fundamental en la creación de un sistema de trading. El desarrollador debe escribir las reglas de su sistema y seguirlas siempre, sin importar lo que ocurra. Después de todo, qué sentido tiene invertir tiempo y esfuerzo en desarrollar un sistema sino vamos a seguirlo como se debe.

Disciplina es una de las características más importantes que un operador debe tener, por lo que siempre debe recordar apegarse y seguir su sistema, ya que de lo contrario significa que no tiene confianza en su propio trabajo. Ningún sistema funcionará si el operador no se apega a las reglas, así que recuerde ser disciplinado.

Paso 7: Evaluar el sistema

El paso final es probar el sistema. Después de todo no sabemos qué tal se comportará en el mundo real bajo las condiciones impredecibles del mercado. Y no tiene sentido arriesgar nuestro dinero con un sistema sino tenemos una idea de cual podrá ser su desempeño real. Para este fin podemos usar diversas herramientas y metodologías, como por ejemplo las siguientes:

  • Pruebas de backtesting que abarquen extensos periodos de tiempo para tener una idea como puede comportarse el sistema.
  • Pruebas de Walk-Forward.
  • Pruebas en una cuenta demo por varios meses que permiten valorar el sistema bajo condiciones más o menos reales sin arriesgar dinero en el proceso.
  • Uso de cuentas Cent que permiten probar un sistema de trading con dinero real utilizando volúmenes de negociación mucho más bajos que los otros tipos de cuentas.

¿Qué es y cómo crear un Sistema Automático de Trading?

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Los S istemas Automáticos de Trading son programas informáticos creados e instalados en XTB Trader que ejecutan órdenes de compra/venta en cualquier activo negociable en un mercado financiero. Estas órdenes podrán ser realizadas de forma automática por el ordenador o, si el usuario lo prefiere, el ordenador emitirá sólo señales de compra/venta cuando se cumplan las condiciones de mercado adecuadas y establecidas en el Sistema, sin que lleguen a ejecutarse.

Sin embargo, en el concurso sólo será posible la primera opción, ya que la operativa manual quedará terminantemente prohibida, debiendo ser necesario que el ordenador sea quien lance las órdenes de forma automática.

Los Sistemas se han ido situando poco a poco como la principal alternativa de inversión a las rentabilidades ofrecidas por otras formas de inversión tradicionales. Sin embargo, en la actualidad siguen siendo una herramienta desconocida para la mayoría de los inversores, ya que sólo los grandes (a nivel institucional) utilizan el trading algorítmico de una manera más activa.

XTB Trader le ofrece la posibilidad, en pocos pasos, de operar con un Sistema Automático, pudiendo programar su propia estrategia o simplemente adquirir un Asesor Experto (Expert Advisor o Robot) con una estrategia ya programada.

Existen diferentes posibilidades a la hora de emplear los Sistemas:

1. ¡Puede probar suerte con algunos de los Experts Advisors ya programados y disponibles gratis en la sección “Code Base” de la web oficial www.mql4.com!

2. Si ya tiene experiencia como trader y emplea estrategias propias habitualmente pero no es programador, puede crear su primer Sistema de una manera sencilla desde nuestra sección especial para sistemas o inscribiéndose en nuestros seminarios online o cursos y conferencias presenciales para convertirse en un especialista y reforzar sus conocimientos como trader.

3. Si prefiere indagar y diseñar su propio Expert Adivisor a medida, aprovechando que ya tiene conocimientos de programación y experiencia como trader, le recomendamos que empiece descargando nuestra guía de trading automático como introducción a MQL y seguidamente el Libro de MQL, en ambos casos archivos en formato PDF.

Ventajas de los Sistemas Automáticos de Trading

– Se trata de una alternativa especialmente valorada por los inversores que les es imposible supervisar los mercados y analizar los mismos durante las 24 horas del día. El trader u operador no puede estudiar simultáneamente multitud de indicadores, puntos de giro, Fibonaccis, soportes, resistencias y diferentes timeframes (periodicidades del gráfico de precios) de varios instrumentos a la vez, pero un Sistema Automático de Trading sí es capaz y, además, puede lanzar la operación “como un misil” en menos de un segundo, ejecutándose instantáneamente de una forma garantizada, sin la intervención del ser humano.

– Facilitan claras señales de Compra y de Venta, mientras realiza una adecuada gestión del capital bajo el criterio de conseguir unos objetivos predefinidos.

– Gestionan de forma automática e inteligente los Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop, órdenes pendientes, órdenes abiertas, abren nuevas posiciones, cierran. Acepte el reto intelectual de diseñarlos y/o configurarlos a su gusto.

– Permiten el examen de todos los parámetros y resultados de un Sistema profesional. Proceso denominado prueba de estrategia o “backtesting”. Con la posibilidad de optimizar los parámetros necesarios para mejorar los resultados bajo unos criterios de riesgo sensatos, buscando también potenciar la consistencia en el tiempo, es decir, que los resultados se repitan en el futuro.

– Eliminan las debilidades generadas por el factor humano, que habitualmente cae ante la presión psicológica y la irracionalidad que muchas veces presentan los mercados. Estos factores pasan a actuar a nuestro favor cuando operamos con un Sistema Automático de Trading.

– El usuario puede decidir cuándo activar un Sistema Automático. Cuándo quiere que simplemente le proporcione la señal de Compra o Venta o cuándo quiere que, además, ejecute esa orden de Compra o Venta de forma automática, adaptándose así a sus necesidades en cada momento. Aunque las operaciones realizadas durante el concurso han de ser todas automáticas y lanzadas por el ordenador, como hemos indicado.

– Ofrecen la oportunidad de diversificar aplicándolos en diferentes instrumentos no correlacionados entre sí. También se puede añadir un mayor grado de diversificación aplicando Sistemas distintos (existen unos que buscan tendencias, otros que aplican técnicas de scalping, otros swing trading, redes neuronales, pronóstico de variables, en diferentes timeframes, etc).

Preguntas más frecuentes acerca de los Sistemas Automáticos de Trading

¿Qué es un Sistema Automático?

Los robots, sistemas automáticos de trading o expert advisors (EA´s) son softwares programados para ejecutar órdenes por sí solas según determinadas estrategias analizadas previamente en profundidad.

Este análisis previo consiste en realizar pruebas de estrategia o “backtesting”, poniendo a prueba la teoría del análisis técnico (indicadores en su mayoría, chartismo, etc) o incluso utilizando sistemas más complejos como redes neuronales u otros programas compatibles con XTB Trader que pronostican variables. Con ello, se obtienen señales de Compra y Venta y se analiza la rentabilidad obtenida en el periodo y activo concretamente elegidos para el estudio.

¿Qué tipo de lenguaje de programación se utiliza para estos Sistemas Automáticos de Trading?

El MQL4 es el lenguaje de programación utilizado por XTB Trader. Se basa en el lenguaje de programación C + +. Si ya posee ciertos conocimientos de este lenguaje o desea adquirirlos, puede visitar www.mql4.com donde encontrará multitud de información especialmente útil para adentrarse en el apasionante mundo del trading automático, con multitud de indicadores, EA´s y scripts listos para ser descargados en su plataforma XTB Trader de forma gratuita optimizando su funcionamiento y operativa, así como podrá encontrar documentación para aprender a programar en MQL4, artículos de gran profesionalidad sobre estrategias, sistemas, etc., y teoría básica de análisis técnico, entre otras muchas cosas.

¿Los sistemas requieren de algún mantenimiento periódico?

Es una premisa fundamental ir adaptándolos y ajustándolos en el tiempo mientras se siguen utilizando, ya que las condiciones del mercado varían constantemente.

Pasos para construir un sistema de trading

Se trata de un tema multifacético, pasé por una etapa en la cual me sentía perdido, en la cual no sabía por dónde empezar cuando empezaba una jornada de trading, simplemente tenía un montón de ideas, poseía mi estrategia, unos cuantos años especulando en el mercado y muchas ganas, pero no sabía cómo ordenar todo ,no sabía el cómo mantener y crear un orden; En segundo lugar vamos a definir que es un plan de trading, llamado también sistema de trading todo lo anterior es prácticamente lo mismo, un sistema de trading es la conexión entre herramientas y reglas, las cuales trabajan en equipo con el fin de crear un resultado positivo , explotar las fortalezas de nuestras estrategias y taponar las fallas de la estrategia, de esa forma empezamos a sistematizar todo, observando y comprendiendo que toda estrategia tiene fallas y fortalezas, un ejemplo típico de sistema es nuestro cuerpo humano, el sistema respiratorio es un sistema, el cual posee mecanismos para poder respirar, posee reglas, esas reglas imponen un orden y ese orden crea un resultado, si algo falla en un sistema arrojara un error, en el caso del sistema respiratorio nos podemos enfermar o morir.

En el trading para crear un sistema debemos de poseer un alto dominio, control, información y educación sobre las herramientas que manejamos, voy a mostrar los errores típicos que podemos cometer a la hora de administrar un sistema:

Las fallas anteriores llevan al descontrol, eso era lo que me pasaba al inicio, tenía mis estrategias, sabía que errores debía de evitar y el cómo evitarlos, pero no lograba dar un orden a todo lo que poseía, la razón es simple…no sabía construir un plan de inversión, voy a dar unos pasos para crear un plan de trading, es muy difícil explicar este tema, ya que es vital detectar cual es la personalidad del inversionista, ya que nos debemos de adaptar al plan y buscar un plan en el cual fácilmente nos adaptemos, es muy difícil buscar que el plan se adapte 100% a nosotros, es más fácil hacer una tarea 50/50, es decir, que nosotros nos adaptemos al plan y que el plan cumpla con el confort para podernos adaptar, un plan donde nos sintamos incómodos no tiene sentido.

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