Medias Moviles – Que son Como y Cuando usarlas

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Medias Móviles – ¿Qué son? ¿Cómo y Cuándo usarlas?

¿Qué es una media móvil? ¿Cómo interpretarlas?

Una media móvil (MA) es un indicador ampliamente utilizado en el análisis técnico que ayuda a suavizar la acción del precio filtrando el “ruido” de las fluctuaciones aleatorias de los precios a corto plazo. Es un indicador de seguimiento de tendencias, o rezagado, porque se basa en precios pasados.

Las dos medias móviles básicas y comúnmente utilizadas son la media móvil simple (SMA), que es la media simple de un valor durante un número definido de períodos de tiempo, y la media móvil exponencial (EMA), que da mayor peso a los precios más recientes.

Las aplicaciones más comunes de las medias móviles son identificar la dirección de la tendencia y determinar los niveles de soporte y resistencia. Si bien las medias móviles son lo suficientemente útiles por sí solas, también forman la base para otros indicadores técnicos como la divergencia de convergencia de media móvil (MACD).

Debido a que tenemos extensas definiciones y artículos en torno a tipos específicos de medias móviles, solo definiremos el término “media móvil” en general en este post.

Excelente video de Medias Móviles

¿Qué te dicen las medias móviles?

Las medias móviles están por detrás de la acción actual del precio porque se basan en precios pasados; cuanto más largo sea el período de tiempo para la media móvil, mayor será el retraso. Por lo tanto, una MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que una MA de 20 días porque contiene precios de los últimos 200 días.

La duración de la media móvil a utilizar depende de los objetivos de negociación, con medias móviles más cortas utilizadas para el comercio a corto plazo y medias móviles a largo plazo más adecuadas para los inversores a largo plazo. Los MA de 50 días y 200 días son ampliamente seguidos por inversores y comerciantes, con descansos por encima y por debajo de esta media móvil consideradas como señales comerciales importantes.

Las medias móviles también imparten señales de trading importantes por sí solas, o cuando dos promedios se cruzan. Una media móvil en aumento indica que la seguridad está en una tendencia alcista, mientras que una media móvil en declive indica que está en una tendencia bajista.

Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista, que ocurre cuando una media móvil a corto plazo cruza por encima de una media móvil a largo plazo. El impulso hacia abajo se confirma con un cruce bajista, que ocurre cuando una media móvil a corto plazo cruza por debajo de una media móvil a largo plazo.

Predecir tendencias en el mercado de valores no es un proceso sencillo. Si bien no se puede predecir lo que sucederá exactamente, puede darse mejores probabilidades utilizando el análisis técnico y la investigación. Poner su investigación y análisis técnico a prueba en el mercado requeriría una cuenta de Broker.

Las medias móviles son indicadores totalmente personalizables, lo que significa que el usuario puede elegir libremente el período de tiempo que desee al crear la media. Los períodos de tiempo más comunes utilizados en las medias móviles son de 15, 20, 30, 50, 100 y 200 velas. Cuanto más corto sea el intervalo de tiempo utilizado para crear el promedio, más sensible será a los cambios de precios. Cuanto más largo sea el intervalo de tiempo, menos sensible o más suavizado, el promedio será.

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No hay ningún marco de tiempo “correcto” para usar al configurar sus medias móviles. La mejor manera de averiguar cuál funciona mejor para usted es experimentar con una serie de períodos de tiempo diferentes hasta que encuentre uno que se adapte a su estrategia.

¿Media Móvil Simple o Media Móvil Exponencial?

La forma más simple de una media móvil, apropiadamente conocida como media móvil simple (SMA), se calcula tomando la media aritmética de un conjunto determinado de valores. En otras palabras, un conjunto de números, o precios en el caso de los instrumentos financieros, se suman y luego se dividen por el número de precios en el conjunto.

La media móvil exponencial es un tipo de media móvil que da más peso a los precios recientes en un intento de hacerlo más sensible a la nueva información. Aprender la ecuación un tanto complicada para calcular una EMA puede ser innecesario para muchos comerciantes, ya que casi todos los paquetes de gráficos hacen los cálculos por usted.

Ahora que usted tiene una mejor comprensión de cómo se calculan el SMA y la EMA, echemos un vistazo a cómo estos promedios difieren. Al observar el cálculo de la EMA, notará que se hace más hincapié en los puntos de datos recientes, lo que lo convierte en un tipo de promedio ponderado.

En la imagen siguiente, veremos que el número de períodos de tiempo utilizados en cada promedio es idéntico (15), pero la EMA (MM color Rojo) responde más rápidamente a los precios cambiantes. Observe cómo la EMA tiene un valor más alto cuando el precio está subiendo, y cae más rápido que el SMA (MM de color Azul) cuando el precio está disminuyendo. Esta capacidad de respuesta es la razón principal por la que muchos comerciantes prefieren utilizar la EMA sobre el SMA.

Te puede interesar:

¿Qué es la divergencia de convergencia de media móvil – MACD? Moving Average Convergence Divergence…

¿Cómo usar las Medias Móviles?

No te pierdas este artículo si quieres saber:

  • ¿Qué son las medias móviles?
  • ¿Cuál es la mejor media móvil?
  • ¿Cómo puedo usarlas correctamente en mis estrategias de trading?

Origen de las Medias Móviles

Seguramente fueron el primer tipo de indicador técnico que se inventó, mucho antes del desarrollo de los primeros ordenadores y todas ellas se utilizan desde entonces para filtrar el ruido del mercado y aclarar el sentido de la tendencia, ya que eliminan los movimientos de menor importancia que podrían estar enmascarando lo que realmente está haciendo el mercado.

Su método de cálculo es muy sencillo, y lo único que hacen es calcular el precio promedio de un periodo determinado en el pasado. El resultado se traza en un gráfico de líneas, junto al gráfico de precios y se pueden incorporar tantas como se deseen, si bien lo más razonable es que haya entre una y tres medias móviles con distintas configuraciones.

Este tipo de indicadores son más apropiados para la detección de tendencias, pero también pueden ser útiles para el análisis de la evolución del precio en distintas temporalidades.

¿Cómo se calculan las medias móviles?

Las medias móviles no son más que un promedio móvil, y para calcularlos se van tomando los últimos periodos que hemos parametrizado para su cálculo. Es decir, para una media móvil de 10 periodos se toman los últimos 10 datos de cierre de la cotización, y se saca su media.

En este cuadro de ejemplo vemos la cotización a cierre de un activo en los últimos 15 días y una columna en la que se calcula la media de los últimos 10 días. Vemos que el día 11 tomaríamos de nuevo los últimos 10 días y el día 12 de nuevo los últimos 10 días, y así sucesivamente.

Su representación gráfica es una línea sobre el gráfico, cómo la representada aquí en la imagen a continuación.

Si nos fijamos en la línea roja, que es la media móvil, podemos ver que el ruido queda mucho más filtrado, los movimientos de la media móvil son más suaves que los propios movimientos del precio. De hecho en los movimientos laterales la media móvil apenas se mueve y no es hasta cuando se producen tendencias que la media móvil avanza.

Hay que tener en cuenta que una media móvil siempre lleva retardo porque es el resultado de realizar un cálculo sobre los precios del pasado y esto es algo con lo que se deben contar a la hora de diseñar las estrategias de trading.

Las media móviles en consecuencia no predicen, solo resumen de una forma más clara qué ha pasado. Su sutilidad por tanto estriba en que nos ayudan a detectar tendencias o a verlas más claras. En el análisis técnico consideramos que cuando hay una tendencia es más probable que ésta continúe.

Cuanto más corto sea el periodo de cálculo de la media móvil menos retardo tendrá, pero como contrapartida incluirá mucho más ruido que las medias móviles, que toman periodos mucho más largos, y claro éstas últimas aún toman mucho más tiempo en reaccionar a los cambios recientes del mercado.

Así que nos preguntamos cómo parametrizar estas medias móviles, qué periodos de cálculo son mejores.

¿Cuál es la mejor media móvil?

No hay una media móvil mejor que otra, todas ellas son válidas y podemos considerarlas igualmente buenas. Sólo debes comprenderlas bien con la información que estoy aportando en éste artículo. Asimismo hago hincapié que por muchas medias móviles que incorpores al gráfico nunca conseguirás eliminar el retardo y el ruido simultáneamente. Lo correcto y lo que se debe hacer es especializarse en determinadas medias móviles, conocerlas en profundidad y acostumbrarse a ellas.

Concretar cuál elegir es bastante irrelevante. Algunas de ellas es cierto que son de uso más generalizado, como puedan ser las de 20, 50 o 200. Probablemente porque sean múltiplos muy fáciles de aplicar en las distintas temporalidades como explicaré a continuación, pero no debemos buscar ninguna cifra mágica porque eso no aporta nada especial. Ahí no está la clave de la utilización de las medias móviles. La clave está en comprender que toda media móvil no deja de ser un gráfico de líneas del precio en una temporalidad superior, y ahí es donde radica su auténtica utilidad.

Por tanto, una media móvil de un periodo no deja de ser más que el gráfico del precio trazado como una línea. Sin embargo una media móvil de 5 periodos equivale al gráfico de líneas de multiplicar esa temporalidad por 5, es decir, si estamos en 1 minuto equivale al gráfico de líneas de 5 minutos. Si fuera el de 60 periodos sería el gráfico de líneas de 1 hora y así sucesivamente.

Para decidir qué media móvil necesitas, debes decidir en qué marco temporal van a estar tus operaciones, o mejor dicho, que contexto temporal quieres que tengan tus operaciones. También plantearse cuánto crees que deben durar en función de tu estilo, necesidades, tipo de vida, personalidad, etc., y en función de eso seleccionas la temporalidad en la que operas y la configuración de tu o tus medias móviles. Posteriormente deberás investigarlas a fondo hasta que las conozcas en profundidad, y eso será lo que las convierte a las mejores medias móviles para ti.

Medias móviles y temporalidades.

Al igual que las medias móviles tienen siempre una correspondencia con un gráfico de líneas en temporalidad superior, también la tienen con una media móvil de una temporalidad superior o inferior.

Observemos el cuadro siguiente. Cada una de estas medias móviles tiene una media móvil equivalente en las otras dos temporalidades, es decir, son exactamente la misma línea con la misma forma.

Por ejemplo, una media móvil de 160 periodos en gráficos de 30 minutos es exactamente lo mismo que una media móvil de 80 periodos en gráficos de una hora o de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Esto nos permite mantener la perspectiva de lo que está ocurriendo en cualquier temporalidad superior, algo muy útil a la hora de definir si hay o no tendencia, ya que cuando la tendencia acompaña en temporalidades superiores la probabilidad de que continúe es aún mayor.

Tipos de medias móviles

Con la finalidad de resolver el problema del retardo en las medias móviles o por lo menos atenuarlo, poco a poco fueron apareciendo distintas formas de calcular el promedio, buscando dar más peso a los datos más recientes del precio.

Estas son las fórmulas de cálculo más habituales

  • Media móvil aritmética o simple. Es la que hemos estado refiriéndonos hasta ahora en los ejemplos. Todos los datos del periodo ponderan por igual, tienen todos el mismo peso y se le da la misma importancia al primer día que al último, de los cuales simplemente se obtiene un promedio. Es la más típica y la más fácil de calcular, pero también la que actúa con más lentitud a la hora de adaptarse a los cambios más recientes el precio.
  • Media móvil ponderada. Con esta media móvil se da un peso diferente a cada uno de los periodos, priorizando más el último periodo y muchísimo menos a los más antiguos. En su fórmula se le asigna un coeficiente a cada uno de estos valores. Esta variable no nos debe preocupar demasiado ya que lo hace la plataforma por nosotros. Sólo tenemos que entender las diferencias. Esta media móvil es mucho más ágil en reaccionar, ya que lo hace con más nerviosismo ante los últimos cambios recientes del precio. Cuando la media móvil simple apenas se dobla ante un cambio reciente (la línea azul), la ponderada ya se ha doblado (línea amarilla).
  • Media móvil exponencial. Su cálculo es un poco más complicado, pero básicamente se toma un valor adicional al periodo seleccionado, es decir, para una media móvil exponencial de 10 periodos se consideran los últimos 11 periodos. Esto se hace para minimizar el efecto brusco que se produce al eliminar el primer dato de la serie a medida que el cómputo avanza en la serie temporal. Se pondera en porcentaje mucho más la vela o precio más reciente, mientras que las demás ponderan todas por igual. Podríamos decir que equivale a una media móvil simple a la que se le añade un periodo adicional y se pondera mucho más al periodo más reciente.

Reitero que ninguna media móvil es mejor que otra, solo debes entender sus diferencias, pero no pienses que una simple es mucho peor que un exponencial porque actúe con retardo, ni mucho menos, todas son útiles si se saben utilizar adecuadamente.

En este gráfico puedes ver las tres juntas: en azul la simple, en amarillo la ponderada, y en rojo la exponencial.

¿Cómo usar las medias móviles en el trading?

Una vez que conocemos más detalles sobre las medias móviles veamos como las podemos incorporar en nuestras estrategias de trading.

Las medias móviles se consideran que actúan como soportes y resistencias dinámicos, es decir, cuando el precio está en tendencia actúan como línea tendencia, marcando la directriz pero también tienen la lógica cualidad de atraer al precio, puesto que no dejan de ser una media de precio y por el principio estadístico de que todo regresa a su media en algún momento, el precio siempre tiende a acercarse a cualquier media móvil que haya trazado en el gráfico.

Estas dos propiedades las podemos aprovechar para diseñar nuestros sistemas de trading, tras detalladas investigaciones que nos arrojen información sobre como poder aplicarlas.

Otra utilidad de las medias móviles es que también nos ayudan a detectar extremos del precio, puesto que todos los datos de una distribución tienden a agruparse en torno a su media, si un fuerte impulso aleja el precio de la media móvil, en algún momento, ese dato del precio regresará a su media y esto nos ayudará a detectar extremos del mercado. Es decir, cuando el precio se ha alejado en exceso de su media y puede estar lista la tendencia para realizar una corrección. De hecho, éste es el principio por el que se construyen algunos indicadores del tipo oscilador, como el MACD.

Si el precio está alejado de su media móvil es muy fácil apreciarlo visualmente y darse cuenta si está sobrecomprado o sobrevendido.

Las medias móviles también nos pueden ayudar a detectar señales de tendencia. Este es el uso más habitual y posiblemente el que más problemas cause a la gente que quiere delegar a las medias móviles toda la decisión sobre el estado de las tendencias, y cuando las usemos para esto debemos tener en consideración qué tipo de media móvil estamos usando.

Si se trata de una media móvil simple, el primer aviso de que la tendencia se agota o se da la vuelta es cuando el precio cruza la línea de media móvil. Pero si la media móvil es ponderada se considera que esto ocurre cuando se gira dicha media móvil. En cambio con la media móvil exponencial ocurrirán las dos cosas a la vez: se gira la media móvil a la vez que la cruza el precio.

Conclusiones

En resumen, las medias móviles son los indicadores más sencillos de usar pero es importante conocer sus limitaciones y sus utilidades. Como más nos ayudan es a mantener el contexto de las tendencias en los distintos marcos temporales, además de detectar los extremos del mercado y cuando éste está listo para corregir por encontrarse sobrecomprado o sobrevendido.

Recuerda: ninguna media móvil ni parámetro es mejor que otro, y por muchas medias móviles que incorpores al gráfico nunca conseguirás atenuar o eliminar del todo sus limitaciones, sino que sólo conseguirás convertir el gráfico en un “plato de espaguetis” completamente confuso. Lo mejor es elegir alguna media móvil, sencilla, con unos parámetros sencillos y acostumbrarse a ver su evolución. Investigar mucho con ella y quizás seas capaz así de desarrollar tus propios sistemas de trading con ellas.

Medias Móviles – Trading para principiantes

Las Medias Móviles o El promedio móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico simple que suaviza los datos de precios al crear un precio promedio constantemente actualizado . El promedio se toma durante un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas o cualquier período de tiempo que el comerciante elija.

Existen ventajas al usar un promedio móvil en su negociación, así como opciones sobre qué tipo de promedio móvil usar. Las estrategias de promedio móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier marco de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo como a los comerciantes a corto plazo.

Medias Móviles ¿Por qué usarlas?

Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ” ruido ” en un gráfico de precios. Mire la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de la forma en que se mueve el precio. El precio y el precio están subiendo (o lo han estado haciendo recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose hacia los lados y el precio es probable en un rango.

Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia . En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como nivel de soporte, como se muestra en la figura a continuación. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (soporte), por lo que el precio rebota en él. En una tendencia bajista, un promedio móvil puede actuar como resistencia; como un techo, el precio lo golpea y luego comienza a caer nuevamente.

Medias Móviles- Desventajas

Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto, los resultados que utilizan promedios móviles pueden ser aleatorios: en ocasiones, el mercado parece respetar el soporte / resistencia de MA y las señales comerciales , y otras veces no muestra respeto.

Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve discontinua, el precio puede oscilar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de cambio de tendencia / comercio. Cuando esto ocurre, es mejor apartarse o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia.

Los promedios móviles funcionan bastante bien en las condiciones de fuerte tendencia , pero a menudo mal en condiciones agitadas o de alcance.

En este vídeo aprenderás qué son y cómo funcionan las medias móviles, también sabrás cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de medias móviles, cuáles son las señales de compra y venta y cuáles son las ventajas y desventajas de las medias móviles.

En este otro vídeo te compartimos una estrategia para realizar trading en periodos cortos usando las Medias Móviles de 9 y 200 periodos en Zonas de Alta Probabilidad en la criptomoneda Ripple (XRP)

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