Indicador Relative Strenght Index-RSI

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Relative Strength Index (RSI)

What Is the Relative Strength Index (RSI)?

The relative strength index (RSI) is a momentum indicator that measures the magnitude of recent price changes to evaluate overbought or oversold conditions in the price of a stock or other asset. The RSI is displayed as an oscillator (a line graph that moves between two extremes) and can have a reading from 0 to 100. The indicator was originally developed by J. Welles Wilder Jr. and introduced in his seminal 1978 book, «New Concepts in Technical Trading Systems.»

Traditional interpretation and usage of the RSI are that values of 70 or above indicate that a security is becoming overbought or overvalued and may be primed for a trend reversal or corrective pullback in price. An RSI reading of 30 or below indicates an oversold or undervalued condition.

Key Takeaways

  • The RSI is a popular momentum oscillator developed in 1978.
  • The RSI shows bullish and bearish price momentum, and it is often plotted beneath the graph of an asset’s price.
  • An asset is usually considered overbought when the RSI is above 70% and oversold when it is below 30%.

The Formula for RSI

The relative strength index (RSI) is computed with a two-part calculation that starts with the following formula:

The average gain or loss used in the calculation is the average percentage gain or loss during a look-back period. The formula uses a positive value for the average loss.

The standard is to use 14 periods to calculate the initial RSI value. For example, imagine the market closed higher seven out of the past 14 days with an average gain of 1%. The remaining seven days all closed lower with an average loss of -0.8%. The calculation for the first part of the RSI would look like the following expanded calculation:

Once there are 14 periods of data available, the second part of the RSI formula can be calculated. The second step of the calculation smooths the results.

Relative Strength Index (RSI)

Calculation of the RSI

Using the formulas above, RSI can be calculated, where the RSI line can then be plotted beneath an asset’s price chart.

The RSI will rise as the number and size of positive closes increase, and it will fall as the number and size of losses increase. The second part of the calculation smooths the result, so the RSI will only near 100 or 0 in a strongly trending market.

As you can see in the above chart, the RSI indicator can stay in the overbought region for extended periods while the stock is in an uptrend. The indicator may also remain in oversold territory for a long time when the stock is in a downtrend. This can be confusing for new analysts, but learning to use the indicator within the context of the prevailing trend will clarify these issues.

What Does RSI Tell You?

The primary trend of the stock or asset is an important tool in making sure the indicator’s readings are properly understood. For example, well-known market technician Constance Brown, CMT, has promoted the idea that an oversold reading on the RSI in an uptrend is likely much higher than 30%, and an overbought reading on the RSI during a downtrend is much lower than the 70% level.

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As you can see in the following chart, during a downtrend, the RSI would peak near the 50% level rather than 70%, which could be used by investors to more reliably signal bearish conditions. Many investors will apply a horizontal trendline that is between 30% and 70% levels when a strong trend is in place to better identify extremes. Modifying overbought or oversold levels when the price of a stock or asset is in a long-term, horizontal channel is usually unnecessary.

A related concept to using overbought or oversold levels appropriate to the trend is to focus on trading signals and techniques that conform to the trend. In other words, using bullish signals when the price is in a bullish trend and bearish signals when a stock is in a bearish trend will help to avoid the many false alarms the RSI can generate.

Example of RSI Divergences

A bullish divergence occurs when the RSI creates an oversold reading followed by a higher low that matches correspondingly lower lows in the price. This indicates rising bullish momentum, and a break above oversold territory could be used to trigger a new long position.

A bearish divergence occurs when the RSI creates an overbought reading followed by a lower high that matches corresponding higher highs on the price.

As you can see in the following chart, a bullish divergence was identified when the RSI formed higher lows as the price formed lower lows. This was a valid signal, but divergences can be rare when a stock is in a stable long-term trend. Using flexible oversold or overbought readings will help identify more potential signals.

Example of RSI Swing Rejections

Another trading technique examines the RSI’s behavior when it is reemerging from overbought or oversold territory. This signal is called a bullish «swing rejection» and has four parts:

  1. RSI falls into oversold territory.
  2. RSI crosses back above 30%.
  3. RSI forms another dip without crossing back into oversold territory.
  4. RSI then breaks its most recent high.

As you can see in the following chart, the RSI indicator was oversold, broke up through 30% and formed the rejection low that triggered the signal when it bounced higher. Using the RSI in this way is very similar to drawing trendlines on a price chart.

Like divergences, there is a bearish version of the swing rejection signal that looks like a mirror image of the bullish version. A bearish swing rejection also has four parts:

  1. RSI rises into overbought territory.
  2. RSI crosses back below 70%.
  3. RSI forms another high without crossing back into overbought territory.
  4. RSI then breaks its most recent low.

The following chart illustrates the bearish swing rejection signal. As with most trading techniques, this signal will be most reliable when it conforms to the prevailing long-term trend. Bearish signals during downward trends are less likely to generate false alarms.

The Difference Between RSI and MACD

The moving average convergence divergence (MACD) is another trend-following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of a security’s price. The MACD is calculated by subtracting the 26-period exponential moving average (EMA) from the 12-period EMA. The result of that calculation is the MACD line.

A nine-day EMA of the MACD called the «signal line,» is then plotted on top of the MACD line, which can function as a trigger for buy and sell signals. Traders may buy the security when the MACD crosses above its signal line and sell, or short, the security when the MACD crosses below the signal line.

The RSI was designed to indicate whether a security is overbought or oversold in relation to recent price levels. The RSI is calculated using average price gains and losses over a given period of time. The default time period is 14 periods with values bounded from 0 to 100.

The MACD measures the relationship between two EMAs, while the RSI measures price change in relation to recent price highs and lows. These two indicators are often used together to provide analysts with a more complete technical picture of a market.

These indicators both measure the momentum of an asset. However, they measure different factors, so they sometimes give contradictory indications. For example, the RSI may show a reading above 70 for a sustained period of time, indicating the security is overextended to the buy side.

At the same time, the MACD could indicate that buying momentum is still increasing for the security. Either indicator may signal an upcoming trend change by showing divergence from price (price continues higher while the indicator turns lower, or vice versa).

Limitations of the RSI

The RSI compares bullish and bearish price momentum and displays the results in an oscillator that can be placed beneath a price chart. Like most technical indicators, its signals are most reliable when they conform to the long-term trend.

True reversal signals are rare and can be difficult to separate from false alarms. A false positive, for example, would be a bullish crossover followed by a sudden decline in a stock. A false negative would be a situation where there is a bearish crossover, yet the stock accelerated suddenly upward.

Since the indicator displays momentum, it can stay overbought or oversold for a long time when an asset has significant momentum in either direction. Therefore, the RSI is most useful in an oscillating market where the asset price is alternating between bullish and bearish movements.

RSI (Relative Strenght Index)

Conceito de RSI (Relative Strenght Index): O termo RSI (sigla da expressão inglesa Relative Strenght Index, que em português é traduzido por Índice de…

Conceito de RSI (Relative Strenght Index)

O termo RSI (sigla da expressão inglesa Relative Strenght Index, que em português é traduzido por Índice de Força Relativa) designa um indicador bolsista concebido por J. Wilder em 1978 e que fornece pistas para a compra ou a venda de uma ação com base nas oscilações de momento da sua cotação.

O seu cálculo é efetuado através da seguinte fórmula:

IFR = 100-[100/(1+(Mp/Mn))]

em que Mp é a média das variações positivas de preço no período considerado e Mn a média das variações negativas no mesmo período.

De acordo com o modelo, a zona de compra é atingida quando o indicador atinge o valor 30 e a zona de venda quando o indicador atinge o valor 70. Assim, quando a cotação de determinada ação atinje um novo máximo, mas o indicador de RSI não o atinge, é provável que aconteça uma mudança da tendência até aí verificada. O mesmo deverá acontecer quando a cotação da ação atinge um novo mínimo mas o indicador de RSI não o atinge.

El Índice de Fuerza Relativa: Relative Strength Index o RSI

Una vez inmersos en el análisis técnico, encontraremos muchos indicadores que entender y los cuales tenemos que aprender a utilizar e interpretar. Entre los más básicos, el RSI destaca puesto que también es uno de los más utilizados. ¿Qué significa RSI? RSI viene de Relative Strength Index en inglés, que significa Índice de Fuerza Relativa.

Pero a todo esto, ¿qué es un indicador? O ¿Cuál es el significado de indicador? Un indicador es una métrica que deriva de la actividad genérica del precio. Busca pronosticar los niveles futuros del precio, o simplemente la dirección de este buscando patrones.

Es importante señalar que cuando busquemos información del RSI, busquemos que sea relacionado a finanzas (RSI finanzas), trading (RSI trading) o bolsa (RSI bolsa, ¿Qué es el RSI en bolsa?), aunque el Forex no sea bursátil, también la definición de “indicador RSI Forex” puede ser útil. Y es que RSI son siglas comunes y hay cientos (si no es que miles) de empresas que comparten esas siglas.

¿Qué es el RSI?

El RSI, como se dijo, es el Relative Strenght Index o Índice de Fuerza Relativa. Es un indicador de momento o de inercia desarrollado para el renombrado analista técnico Welles Wilder, quien también es autor de otros indicadores. El RSI nace en la década de los 70s, como muchos otros conceptos e indicadores del análisis técnico.

El oscilador RSI compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes sobre un periodo específico de tiempo, además mide la velocidad y los cambios del precio del activo.

Como con el estocástico, el RSI (Índice de Fuerza Relativa) se usa principalmente para tratar de encontrar condiciones de sobrecompra y sobreventa. El RSI muestra si la tendencia alcista o bajista es la dominante en el periodo analizado, y este periodo puede ser ajustado por el trader.

Un enfoque más reciente que se le ha dado al RSI (Índice de Fuerza Relativa) es que, aunque se presente en una zona de sobrecompra (o sobreventa, según la tendencia), esto no necesariamente significa que el precio cambiará, si no que quizás, la tendencia al alza (o a la baja) tiene inercia suficiente para justificar y sostener los nuevos precios. Esto puede ser verdad hasta cierto punto, muchas veces vemos que el precio aumenta más y más y el indicador ya dio la señal de venta, ya incluso regresó un par de ocasiones a la zona de sobrecompra y no hay fecha en que se vea que el rally se detenga.

Para evitar estas penas, es que se recomienda usarlo con cierta cautela o con alguna otra herramienta de análisis.

Cálculo del RSI indicador

El Relative Strength Index o Índice de Fuerza Relativa se calcula usando la siguiente formula:

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

Donde RS = Cambio promedio del precio de los periodos alcistas/Cambio promedio del precio de los periodos bajistas

En esta fórmula, RS significa Relative Strenght en español Fuerza Relativa.

Los promedios del cambio en el precio pueden calcularse con un promedio móvil simple, con un promedio móvil exponencial o con cualquier otro método de suavizamiento que se elija.

El RSI proporciona una evaluación de la fuerza del desempeño del precio de un instrumento, y por lo tanto es un indicador de momento o inercia. Los valores del RSI van de 0 a 100. El marco de tiempo predeterminado para la comparación de periodos es de 14, de ahí que siempre se relacionen RSI 14.

Pero ¿Qué situación nos podría dar un RSI de 0? Un mercado totalmente a la baja sin ningún periodo al alza durante el número de periodos seleccionado. Veamos, si sustituimos RS, tendríamos RS = 0/X número. No podría resolverse, por lo tanto, RS se sustituye por un 0. Solo dividiríamos 100/1 = 100, si restamos 100 – 100 = 0.

A la inversa, un mercado donde ningún periodo fue a la baja nos daría un RSI muy cercano a 100. Si sustituimos RS, tendríamos RS = X número de gran magnitud/0. No podemos dividir entre 0, y el RS sería igual al número X, supongamos un 1,000. Así, tendríamos 100 / (1+1,000) = 100 / 1,001 = .0999999, restando 100-.09999 = 99.9. Jamás podremos alcanzar el 100, pero entre mayor sea el cambio al alza, estaremos más cerca de alcanzar dicho valor.

Índice de fuerza relativa: Interpretación

¿Cómo se interpreta una fuerza relativa? Bueno, desde que fue creado, el índice RSI se ha interpretado de la siguiente forma: si un precio está por encima del nivel 70 se encuentra en sobrecompra o sobrevaluado, y, por lo tanto, es propenso a una próxima caída. Por otro lado, si el precio se encuentra por debajo de 30 se interpreta como una condición de sobreventa o devaluación del precio y puede señalar una próxima alza en los precios.

Aquí vemos un ejemplo del RSI en zona de sobrecompra, y que esperaba una caída del precio, condición que se cumplió:

Y ahora un ejemplo del Índice de Fuerza Relativa en zona de sobreventa:

En esta ocasión se esperaba un rebote en los precios, cosa que, en efecto, ocurrió.

Análisis del Relative Strength Index

Como se describió, el Índice de Fuerza Relativa busca encontrar condiciones de sobrecompra y sobreventa, sin embargo, movimientos muy repentinos del precio pueden crear señales falsas. Por esto, se recomienda usarlo con algún tipo de suavizamiento, o en conjunto con algún otro indicador técnico, a modo de confirmación.

Algunos traders, en un intento de evitar señales falsas, usan diferentes valores en su RSI, y ponen sus niveles en 80 para indicar una sobrecompra y en 20 para indicar una sobreventa. Igual que con el estocástico.

Por otro lado, también hay quien prefiere usar el RSI con líneas de tendencia y soporte, ya que las líneas de tendencia, soporte y resistencia del precio generalmente coinciden con las del indicador RSI. En el caso del Índice de Fuerza Relativa, el rango entre el 40 y el 60 es donde generalmente se encuentran los soportes y resistencias. A pesar de lo descrito, existen ocasiones donde las tendencias, soportes y resistencias no coinciden entre el precio y el RSI, a esta condición se le conoce como Divergencia.

Divergencias RSI

Otras de las estrategias donde se usa el RSI es a través de la búsqueda de divergencias. En el caso de una tendencia alcista, si el precio toca nuevos máximos, no es confirmado por el RSI, y, por el contrario, se crea una divergencia entre el movimiento del precio y el movimiento del RSI, es una señal de una posible reversa.

En el siguiente ejemplo vemos como el precio siguió aumentando y alcanzando nuevos máximos, pero el Índice de Fuerza Relativa no siguió del todo el mismo camino:

La misma lógica aplica para una tendencia a la baja, si el precio alcanza nuevos mínimos, y el Índice de Fuerza Relativa no le sigue, significa una gran probabilidad de una reversa de la tendencia y por ende un alza en los precios.

RSI trading

Existen muchas estrategias de trading basadas en el RSI, las más básicas ya las mencionamos, pero obviamente existen muchas más. Algunos traders llevan la esencial de sobrecompra y sobreventa un paso más allá. Buscan que esa condición se cumpla en todas las gráficas, ya sean de 1 hora, media, 1 minuto, 5 minutos, 1 día, etc. Aunque es verdad que puede ocurrir, es muy difícil que todas estas condiciones se cumplan, así que lo más lógico sería buscar que al menos en lapsos similares se cumplan.

Un buen ejemplo que puede ilustrar esta estrategia es el EURUSD el 16 de febrero de 2020, a las 4:00 AM GMT+2, mostró niveles de sobrecompra en gráficos con distintos lapsos de tiempo por vela:

Gráfico H4, con RSI en 74.13, esperaba una caída del precio:

El Gráfico H1, con RSI en 71.36, esperaba una caída del precio:

Gráfico M30, con RSI en 70.01, justo en el límite de la sobrecompra:

Gráfica M15, con RSI en 64.68, ya no cumple con el nivel de sobrecompra:

¿Y que sucedió en la gráfica D1?

Pues el RSI marcó un valor del 58.19, aún más lejos de la zona de sobrecompra.

Esto demuestra claramente que es difícil que las condiciones se cumplan en todas las gráficas, pero se cumplen en tres, de lapsos no tan separados entre sí: 30 minutos, 1 hora y 4 horas. Al cumplirse en tres, puede ser suficiente para muchos traders para abrir la posición.

Podemos usar el indicador junto con el MACD y el estocástico. Si los tres indicadores cumplen con sus respectivas condiciones, hay una confirmación de la señal. Recordemos, para el MACD es la línea de señal por debajo o por encima del histograma, mientras que para el estocástico es el cruce de líneas en zonas de sobrecompra o sobreventa.

¿Vale la pena usar el índice de fuerza relativa?

La respuesta concreta sería sí, pero no en forma solitaria. Como explicamos, el RSI (Índice de Fuerza Relativa) es de mucha valía a modo de confirmación de otro indicador o como complemento entre osciladores. También puede usarse en conjunción con líneas de tendencia, o buscando discrepancias entre la dirección del indicador y la dirección del precio.

Para usarlo totalmente solo requiere que la misma condición de sobrecompra o sobreventa sea cumplida en distintos lapsos, y hacer coincidir esto es casi imposible. Aunque podemos determinar algunas reglas más flexibles como en el ejemplo propuesto, si en tres (o cuatro) lapsos similares, vemos que las condiciones se cumplen, adelante, abramos la posición.

Como todo indicador en el trading, el Índice de Fuerza Relativa no es perfecto y requiere de mucha pericia para usarlo. Pero esto depende también de la configuración inicial que se le dé. Como he recomendado, podemos empezar con los números predeterminados y de ahí experimentar hacer backtesting, y sobre todo intentar en cuentas demo hasta que lleguemos al número que mejor nos acomode.

No tomemos esto de forma negativa, en el trading nada es tan fácil, y más bien veamos al RSI como un viejo amigo con mucha experiencia. Recordemos que el Índice de Fuerza Relativa ha sobrevivido el paso de los años y esto no sucede de a gratis, es obvio que nos puede ser muy útil y simplemente tenemos que ir adaptando las señales e interpretaciones de este indicador al instrumento que estemos analizando y al momento que estemos viviendo.

Este es el final de este artículo, pero es sólo el comienzo de tu aventura con los mercados financieros. Tienes un largo camino por recorrer, pero sabemos cómo hacértelo más fácil. Una cuenta demo es la mejor manera de poner a prueba tus conocimientos en la práctica. Abre una cuenta demo gratuita con dinero virtual hoy mismo!

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