Estrategia del Cruce Dorado de Medias Moviles

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Cruce de medias móviles: cruce de la muerte vs cruce dorado

Hoy voy a retomar un clásico de las estrategias de inversión: las operaciones basadas en el cruce de medias móviles.

Como modelo de este tipo de sistemas de cruce de medias me parece buena idea examinar el cruce dorado (Golden Cross) y el cruce de la muerte (Death Cross).
¿Por qué? Dos razones.
Una, sus nombres tan extravagantes (si te preparas para el cruce de la muerte hasta miedito da).
Razón número dos (y ahora con un poco más de seriedad) son un buen ejemplo de sistemas tendenciales a largo plazo con medias móviles simples.

Estrategias de cruce de medias móviles

En este caso analizaremos los cruces dobles. Puedes encontrarte con cruces de más de dos medias, como por ejemplo el triple cruce de la muerte, pero este de momento lo dejamos de lado.

Los cruces dobles implican que dos medias móviles, una media móvil relativamente corta y otra más larga cambian de posición y se cruzan detonando la señal de entrada o salida al mercado.

Lógica:

Este tipo de estrategia se basa en seguir las tendencias del mercado. Las medias móviles nos ayudan a determinar cuál es la tendencia dominante, alcista o bajista, y tomar posiciones a favor de la tendencia. El hecho que las medias se cambien su posición nos indica un cambio en la tendencia.

Tiempo:

La longitud de la media móvil define el marco de tiempo para la estrategia. Si buscas conocer la tendencia a largo plazo utilizarás por ejemplo una media de 200 sesiones cruzada con una de 50 o 100. Si buscas tendencias cortas podrás utilizar una de 10 con una 20 sesiones.

Si quieres examinarlo, las dos siguientes imágenes muestran el cruce de medias móviles de distinta longitud.

Cruce de medias móviles simples de 200 y 50 periodos Cruce de medias móviles de 20 y 5 periodos

Podemos comparar y ver que tanto la cantidad de operaciones que se daría en cada configuración como el beneficio por operación son muy distintos.

Las medias más largas te permiten cabalgar la tendencia durante más tiempo. Sufres una mayor MAE durante la operación, por lo tanto sufrimiento casi asegurado, y devuelves mucho de lo ganado antes del cierre de la operación.

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Las medias más cortas te permiten entrar antes, y por lo tanto aprovechar la fase inicial de la tendencia, y hacer salidas más ajustadas. La contra es que muchas veces dan entradas/salidas falsas que merman el capital.

Hasta aquí no hay ninguna novedad, pero ya veremos al final del artículo las conclusiones más relevantes.

Golden Cross: Cruce alcista de medias móviles

Esta estrategia nos dice cuando tenemos que estar comprados dentro del mercado.

El cruce dorado nos indica tomar una posición larga (comprar) cuando la media móvil simple de 50 sesiones cruza al alza a la media móvil simple de 200 sesiones.

El cierre de la posición se produce cuando la media móvil de 50 cruza a la baja la media de 200.

Seguir tendencias con el cruce de medias de largo plazo. En azul la media móvil de 200 sesiones y en rojo la media de 50 sesiones.

Cruce de la muerte: Cruce bajista de dos medias móviles

Esta es una estrategia para cortos y nos indica cuando tenemos que estar vendidos.

Las operaciones son las inversas que en el cruce anterior. Un cruce bajista ocurre cuando la media móvil más corta cruza hacia abajo a la media móvil más larga. Entonces, short cuando la media de 50 cruce a la baja la media de 200 y cerrar la posición cuando la media de 50 cruce al alza a la media de 200.

Cruce de la Muerte

Cruce de la muerte vs cruce dorado

Como ya habrás podido notar la lógica de las entradas en largo y cortos es inversa.

Lo interesante es que si utilizamos ambas estrategias estamos asumiendo que el mercado se mueve de forma simétrica tanto en lado largo como en el corto.

¿Qué tal si comparamos los resultados?

Backtest sistemas cruces de medias móviles

Para testear estos sistemas he utilizado 14 ETFs distintos buscando representar tanto a índices bursátiles como materias primas y bonos.

Sector Ticker Nombre
Stock index SPY SPDR S&P 500 ETF
Stock index QQQ PowerShares QQQ ETF
Stock index IWM iShares Russell 2000 ETF
Stock index EEM iShares MSCI Emerging Markets
Materias Primas GLD SPDR Gold Trust
Materias Primas SLV iShares Silver Trust (SLV)
Materias Primas JJC iPath Bloomberg Copper SubTR ETN
Materias Primas USO United States Oil
Materias Primas USL United States 12 Month Oil
Materias Primas UHN United States Diesel-Heating Oil
Materias Primas UNG United States Natural Gas
Stock index EFA iShares MSCI EAFE
Materias Primas JJS iPath Bloomberg Softs SubTR ETN
Bonos TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

El periodo del backtest es de mayo 2006 a mayo 2020. Algunos ETFs comienzan a cotizar un poco más tarde, pero no creo que el impacto sea representativo. Los datos son de Yahoo finanzas.

La entrada y salida se produce a la apertura del día siguiente después de la señal. El capital inicial es de 10.000 USD, no hay money management ni apalancamiento y testeo de forma separada cada ETF.

Resultados backtest:

¿Qué conclusiones podemos extraer de los resultados?

Advertencia: Lo primero es advertir que a pesar de trabajar con 10 años de histórico, el número de operaciones de la muestra es muy bajo. Se entiende porque es un sistema a largo plazo, que toma mucho tiempo tanto para activar la señal como en la duración de la operación. Pero evidentemente sacar conclusiones con un número bajo de operaciones conlleva un margen de error mayor.

En la muestra hay 187 operaciones en total. Cada operación se mantiene abierta por 175 días hábiles en promedio.

1) Es una estrategia para inversores pacientes:

Puede pasar mucho tiempo antes de que el sistema de cruce de medias móviles dé una señal de entrada.
Además, una vez dentro del mercado las operaciones se mantiene abiertas por aproximadamente 9 meses.
El número de operaciones en promedio es 6,68 para un periodo de 10 años.

2) El lado corto y el lado largo no son simétricos.

Si comparamos la rentabilidad entre los sistemas cruce de la muerte vs cruce dorado, podemos ver que los resultados en beneficio neto y rentabilidad porcentual son muy distintos.

La operativa long (compras) rinde mucho más que las ventas a corto.

3) Los índices mejor solo operarlos del lado largo

Miremos más de cerca los índices bursátiles.

    • Llama la atención como shortear los índices bursátiles a largo plazo no parece ser una buena idea. Todos los índices bursátiles pierden dinero cuando los operamos con ventas a corto.
      Otra mini conclusión es que puede haber sistemas para shortear índices bursátiles, pero no son los de largo plazo.
  • La mayoría de la rentabilidad obtenida operando el cruce dorado proviene de la operativa con los ETFs que replican índices bursátiles. La pregunta es: ¿estos resultados son fruto de un pasado irrepetible? La bolsa, sobretodo la americana tenido un comportamiento extremandamente alcista estos últimos años (gracias al Q.E y similares).
4) Necesitas tendencias claras y duraderas

Al estar trabajando con indicadores retardados (como las medias móviles) y configurados a largo plazo, las operaciones solo podrán ser rentables cuando las tendencias sean suficientemente largas.
Cuando la tendencia no es fuerte y prolongada se producen muchas señales falsas.

5) No afinar el punto de entrada y salida

Si utilizas el cruce de medias móviles para marcar las entradas no esperes entrar en el punto más bajo y vender en el punto más alto.
Las medias móviles (y más si son simples de largo plazo) son indicadores retardados.

Ejemplo de entrada y salida del sistema cruce dorado. Las medias se cruzan lejos de los mínimos por lo que la entrada es a un precio superior.

La operación se cierra lejos de los máximos resultando en una MFE elevada. Podemos también implementar un stop de seguimiento (trailing stop) para ajustar el punto de cierre de la operación.

6) El largo plazo filtra el ruido que podemos sufrir en tiempos más cortos

Como se puede ver en la tabla de resultados del backtest, los resultados globales son positivos pero bajos. (Con excepción del SPY y QQQ donde el cruce de medias móviles funciona bastante bien para el lado largo).
Por esto, queda pendiente un posterior análisis ampliando las fechas y afinando las salidas.

¿Y tu? ¿Has probado estos sistemas a largo plazo basados en el cruce de medias móviles? ¿Que opinión te merecen?

Estrategia del cruce dorado de medias móviles

El cruce dorado es una técnica de trading que se basa en el uso de medias móviles en las horas más volátiles de la sesión de negociación. Presenta los mejores resultados durante las sesiones de Londres y Nueva York. Las estrategias de trading de medias móviles en su forma más simple funcionan con base en el cruce de dos medias móviles. en cuyo caso se abre una posición cuando la media más rápida se acerca y cruza la media más lenta tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Ejemplo de una estrategia simple de cruces de medias móviles

Existen múltiples versiones del uso de medias móviles como estrategia para generar beneficios en el mercado. Mediante esta técnica vamos a mostrar como maximizar las ganancias y minimizar el riesgo mediante el uso de estos indicadores. La lógica detrás de esta técnica es que durante las horas de mayor volatilidad los mercados están en su momento óptimo mientras se mueven con la mayor fortaleza de acuerdo al sentimiento predominante. Durante esas horas vamos a utilizar una estrategia sencilla con 5 medias móviles especiales para mostrar cruces claros que presenten mayor fiabilidad.

Reglas del sistema

  • Utilizamos cinco medias móviles exponenciales (EMA).
  • Los periodos de las EMA serán los siguientes: 10, 20, 30 y los valores de Fibonacci 144 y 169.
  • La primera entrada se produce cuando el EMA 10 cruza las dos EMA más lentas (144 y 169 periodos). En este caso, la dirección de la posición (long o short) es la misma que presenta el cruce de medias móviles.
  • La segunda entrada es la operación principal. Se abre una posición después de una corrección del precio junto con el cruce de las EMA de 20 y 30 periodos sobre las EMA más lentas (144 y 169 periodos).
  • El precio objetivo depende del tipo de gráfico.

Ejemplo del sistema del cruce dorado de medias móviles

Ejemplo real del cruce dorado de medias móviles

  • Las líneas rojas son las medias móviles de 10, 20 y 30 periodos.
  • Las líneas turquesa son las medias móviles de 144 y 169 periodos.
  • Los círculos rojos indican los puntos donde se produjo primero el cruce de la EMA 10 con las EMA 144 y 169 y luego el cruce de las EMA 20 y 30 con las EMA 144 y 169.

Puntos a recordar

  • Sea paciente.
  • Sino ocurre el cruce no entre al mercado.
  • El cruce dorado se produce únicamente cuando las EMA 10, 20 y 30 cruzan las EMA de 144 y 169 periodos.
  • Utilice niveles Stop Loss y Take Profit de acuerdo al marco de tiempo con que está operando. Siga el plan con disciplina.

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Cruce Dorado de Medias Móviles y Cruce de la Muerte

10 enero, 2020 18 mayo, 2020

El Cruce dorado de medias móviles (Golden Cross), es una estrategia típica de los inversores en acciones, y que suele indicar un cambio de tendencia de bajista a alcista.
Para establecer un Cruce dorado de medias móviles, necesitamos una media móvil de 200 sesiones simple, y una media móvil 50 sesiones simple.
Cuando la media rápida de 50 sesiones, cruza alcista la media más lenta de 200 sesiones, se establece el Cruce dorado, y sería una buena oportunidad para abrir posiciones largas.
La interpretación que hacen muchos inversores, es que en ese momento el mercado se pone alcista de largo plazo. Como bien habrás interpretado, este cruce tiene especial relevancia cuando hablamos de índices.
En este gráfico del IBEX 35, podemos observar como en octubre del 2020 se produjo un cruce dorado, pero al poco tiempo el precio volvió a las medias.
La señal siguió firme en el gráfico, pero muchos inversores seguro que tuvieron dudas. Es uno de los problemas que tienen los sistemas de Trading con cruces de medias móviles.

Índice del artículo

Aplicando el Cruce dorado de medias móviles a las acciones

Como ocurre con todas las estrategias y sistemas de Trading, cada inversor toma luego sus propias decisiones y adapta ideas que encuentra a su propia forma de operar.
He podido encontrar estrategias, que aplican diferentes periodos de tiempo a las medias móviles, y todas dicen llamarse “Golden Cross” o Cruce dorado.
En el Trading con acciones, es muy habitual utilizar medias de 50 periodos simple y de 100 periodos, en lugar de 200 sesiones.
Para muy corto plazo, también se utilizan medias de 15 periodos y 50 periodos.
A medida que acortamos los periodos de tiempo, como comprenderás, la estrategia empieza a perder eficacia. Si hablamos de un “cambio de tendencia” a largo plazo y utilizamos medias de 15 y 50 días, estamos estableciendo que el periodo máximo de tiempo analizado es de 50 días, unos dos meses de negociación. A mi me parece poco tiempo para hablar de cambio de tendencia.

Cruce de la muerte, Death Cross

La estrategia contraria o bajista del Cruce dorado, es el Cruce de la muerte (Death Cross).
Todo funciona de la misma forma y utilizamos los mismos indicadores y periodos: Media móvil simple de 50 días y media móvil simple de 200 días.
Tendríamos un cruce de la muerte bajista, cuando la media móvil rápida de 50 días, cruza bajista la media móvil lenta de 200 periodos.
En índices, este cruce nos avisa de un cambio de tendencia de largo plazo, pasando de alcista a bajista.
De la misma forma que para el Golden Cross, hay una interpretación genérica por parte de los participantes del mercado, en establecer que esta señal es realmente buena y alcista, un Cruce de la muerte es muy mala señal…a veces el análisis técnico funciona por autocumplimiento, aunque no siempre.

La importancia de los cruces de medias móviles de largo plazo

Si llevas tiempo invirtiendo y leyendo sobre análisis técnico, habrás podido leer que la media móvil de 200 periodos, es utilizada como un indicador de largo plazo muy potente.
Hay que pensar que cuando hablamos de 200 periodos de tiempo diario, estamos teniendo en cuenta el movimiento del precio de casi un año entero. Cuando el precio cruza una media móvil de un periodo tan largo de tiempo, esta generando una señal muy fuerte.

Fiabilidad de los cruces de medias móviles

Los cruces de medias móviles se vienen utilizando desde que se empezaron a dibujar los primeros gráficos a mano, mucho antes de que surgieran los primeros programas de Trading.
La importancia de las medias móviles, es mayor a medida que los plazos que utilizamos para nuestros análisis, son más largos.
Si utilizamos una media móvil de 5 y 10 periodos, generará muchas señales de compra y venta, pero tendremos una gran cantidad de ellas que serán falsas.
Alargando los plazos, conseguimos menos señales, pero más fiables.
Al utilizar tres medias móviles, la probabilidad de éxito aumenta bastante, como ocurre con el Sistema Lowry de medias móviles.

Filtrando señales de Trading en las estrategias con cruce de medias móviles

Lo ideal en los sistemas de Trading con medias móviles, es utilizar indicadores que nos ayuden a filtrar señales, y sólo operar cuando hay un aumento de volumen considerable, o cuando tenemos algún indicador (no basado en medias móviles como el MACD) que confirme la señal.
Un indicador que suele funcionar muy bien, como filtro en este tipo de sistemas, es el Movimiento Direccional, por que trata de medir la volatilidad y la posibilidad de que una nueva tendencia se esté originando.
También es buena idea no ponerse largo o corto, cuando el cruce de medias móviles se genera, si no esperar que existan confirmaciones y patrones de precio, que acompañen la decisión. Esto es lo que a mi me gusta llamar: confluencias de Trading. En el primer gráfico del IBEX 35, vemos como después de generarse la señal, el precio vuelve a bajar a las medias, en el cruce bajista, también tenemos un movimiento similar.
Cuando varias señales distintas se unen en un punto, es buena idea tomar partido. Por ejemplo, cuando en un soporte vemos una vela martillo, y además el cruce de medias móviles es alcista, es una clara invitación a comprar. ¿No te parece?

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