Disenando una estrategia de salida Forex eficaz

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Contents

Diseñando una estrategia de salida Forex eficaz

En este artículo vamos a enumerar una serie de conceptos que debe considerar a la hora de diseñar una estrategia de salida Forex eficaz. Primero que todo, siempre debe tener en mente donde poner su stop loss de protección inicial. Esta acción es fundamental para prevenir que sufra perdidas severas en caso de que la operación se le vaya en contra desde temprano. Además, su stop debe ser calculado bien de tal modo que se minimicen las perdidas potenciales brindandole al mismo tiempo al trade el espacio para que pueda desarrollarse.

Asi mismo deberá desarrollar un método que le permita proteger sus ganancia moviendo su stop loss. Uno de tales métodos es mover el stop cada vez que se alcance un objetivo, sea en la forma de una resistencia (posición long) o soporte (posición short) o un nivel de Fibonacci por ejemplo. Otra estrategia defensiva es mover el stop al punto de breakeven tan pronto sea posible, pero permitiendo al mismo tiempo que la operación conserve las posibilidades de obtener buenas ganancias. Al emplear una buena estrategia de salida para sus operaciones Forex, se maximiza la protección de su cuenta y de su dinero.

Muchos operadores emplean condiciones de salida que están basadas sobre todo en periodos de tiempo. Está técnica puede ser bastante util durante los comunicados de importantes datos Fundamentales ya que estos suelen producir grandes incrementos en la volatilidad de los precios. Por citar un ejemplo, si usted espera cierto comportamiento ante un evento ocurrido, una hora después de ser anunciado, una estrategia de protección sería determinar un tiempo de espera apropiado en caso de que el mercado no se comporte de acuerdo a lo esperado. Así, se evita ingresar una posición perdedora por anticipado y se previenen las pérdidas. Aún cuando usted sea bastante experto en la lectura de los gráficos Forex y sus diferentes patrones, siempre estará expuesto a sufrir perdidas debido a lo dinamico que es este mercado.

Generalmente cuando comienzan a producirse las perdidas, muchos traders tienen la tendencia de incrementar sus operacion en un intento de recuperar lo perdido. Sin embargo, esta acción no es recomendable debido a que usualmente significa que el operador ha perdido el enfoque por lo cual lo mas sensato es que tome un descanso. Siempre habrá un mañana y muchisimas oportunidades más esperando que usted las tome. Una buena idea es que pare de operar en caso de que experimente tres o mas operaciones perdedoras en fila.

Uno de los conceptos mas importantes del Forex, es la gestión monetaria, la cual si es bien entendida y empleada adecuadamente, le puede ayudar a reducir sus perdidas y conservar sus ganancias. En este punto vamos a recordar dos conceptos básicos del forex trading. Existen dos formas de salir de una posicion, una de las cuales incurrirá en una pérdida y la otra en una ganancia. Estos dos métodos son conocidos como el «Stop loss» y el «take profit» respectivamente.

Los stop losses son órdenes que usted coloca con su Broker Forex para salir de su posición en caso de que el mercado se mueva en su contra. Siempre son colocados abajo de su posición en caso de que vaya long y arriba de la misma en caso de que vaya short.

Por su parte las salida Take-profit, es similar pero en realidad es un objetivo en el cual la operación es cerrada una vez que el precio llega a ese objetivo. A diferencia del Stop loss, el take profit es establecido arriba de la posición en una operación long o abajo de la misma si la operación es short.

Las ordenes Stop loss y Take profit son fundamentales en las operaciones Forex y siempre deben ser colocadas al abrir cualquier posición.

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Disenando una estrategia de salida Forex eficaz

¿Su agente nunca dirá que usted puede aprovechar su comercio? Aquí está una cartilla rápida si usted no está familiarizado con el término.

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Apalancamiento (también llamada la compra en el margen) que significa que usted puede pedir prestado fondos para colocar sus oficios. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene $500 en su cuenta. Usted puede pedir prestado $4,500 de su corredor para colocar una $5,000 comercio. Esto significa que su cuenta se apalancó 10:1.

El apalancamiento puede ser una gran manera de aumentar su rentabilidad. En este caso, usted magnificar su declaración 10 veces a lo largo. La desventaja con el apalancamiento es que también aumenta sus pérdidas de forma proporcional, así.

Peligros del exceso de apalancamiento

Usted no debe tener miedo a comprar en el margen por miedo a hacer algunos oficios mal. Que inevitablemente hacer algunos oficios mal con o sin ser aprovechado. El problema es que tomar en demasiada influencia que puede aniquilar por completo. Aquí hay algunas cosas que usted necesita para tener en cuenta.

Usted puede enfrentar demandas de cobertura

Es necesario poner de lado suficiente dinero en su cuenta para cubrir las pérdidas en que incurra. El dinero que separa para cubrir las pérdidas que se conoce como el margen disponible. Su agente le permiten mantener un comercio abierto hasta que la pérdida es igual a su margen de equilibrio utilizable.

Este es un tema complejo, así que vamos a ilustrar con un ejemplo. Ha abierto una cuenta con $1,000. Usted decide que usted quiere comprar 10 mini lotes (10,000 unidades) del EUR / USD. Usted decide utilizar $500 colocar una $100,000 el comercio mediante el aprovechamiento de su cuenta 200:1. Esto le deja con un margen disponible de $500.

Cada pip vale cerca $10, lo que significa que incluso pequeñas fluctuaciones pueden tener un impacto sustancial en su cuenta. Usted recibirá una llamada de margen tan pronto como cae 50 pips por debajo del precio de compra. Usted ya sea que tenga que aumentar el tamaño de su margen utilizable o cerrar el comercio.

¿Por qué las llamadas de margen son una preocupación?

Como dije anteriormente, sus pérdidas son significativamente mayores cuando su cuenta esté apalancado. En lugar de perder $50, usted perderá $1,000 si su cuenta está apalancada 200:1. Obviamente, esto le puede costar mucho dinero si usted hizo un mal trato.

Sin embargo, siendo sobreapalancada también le puede costar si ha realizado la derecho comercio. Es posible que haya predicho con exactitud que la moneda se incrementaría en 100 pips en la siguiente 48 horas. Sin embargo, el mercado de divisas es a menudo muy volátil. El precio puede caer por 50 pips antes de repuntar al precio de ejercicio. Se podría enfrentarse a una llamada de margen y cerrar su comercio en un $500 pérdida antes de que llegó a realizar su beneficio.

La colocación de un comercio en un 200:1 margen habría sido la decisión equivocada en este caso. ¿Qué hubiera pasado si apalancado su cuenta 50:1 en lugar? Cada pip sólo sería un valor aproximado $2.50. Usted todavía tiene $375 en su margen disponible si el precio se redujo en 50 Pips, lo que significa que usted no recibiría una llamada de margen de su corredor. Por el momento el precio rebota a 100 pips por encima del precio de compra, que hubiera ganado un beneficio de $250.

Su ratio de apalancamiento habría hecho la diferencia entre un $250 beneficios y una $500 pérdida. Es importante tener esto en cuenta al hacer una operación.

¿Cuánto apalancamiento debe usted utilizar?

Todo el mundo comete errores forex trader. Va a ser mejores en la inversión en el tiempo. Sin embargo, que necesita para asegurarse de que usted no perder hasta la camisa antes de tener la oportunidad de aprender las lecciones. Si usted es un inversionista forex comienza, entonces es probable que desee utilizar un ratio de apalancamiento más conservador. Algunos inversionistas recomiendan el uso de una relación de 3:1 o tener ninguna influencia en absoluto.

Incluso los operadores experimentados deben tener cuidado al hacer los oficios. Muchos comerciantes agresivos utilizan ratios de apalancamiento bajo 10:1. Los inversores más cautelosos pueden usar un ratio de apalancamiento de 3:1 o menos.

La elección de un ratio de apalancamiento es una mezcla de arte y ciencia. Aquí hay algunas cosas que usted querrá tener en cuenta:

  • La volatilidad de los mercados. Los precios pueden fluctuar mucho más significativa en algunos momentos que en otros. El movimiento promedio diario para el EUR / USD 185 pips en 2008, en comparación con 110 pips en 2020. Usted puede hacer frente a una demanda de cobertura mucho más rápidamente en un mercado volátil, por lo que un ratio de apalancamiento inferior sería más inteligente.
  • Correlación entre los pares de divisas. Los precios pueden variar considerablemente entre los diferentes pares de divisas. Movimiento promedio entre el par EUR / USD el año pasado fue 110 Pips, mientras que el par GBP / JPY 189. Es probable que desee utilizar un ratio de apalancamiento más bajo si usted estuviera operando el segundo par.
  • Duración de su estrategia. Usted tendrá que considerar el tiempo que se tardará en ejecutar su comercio. Usted puede planificar para mantener su comercio abierto durante tres días. Puede ser una buena idea fijar su margen disponible para que usted podría incurrir en una pérdida «promedio» para al menos dos de esos días. Si el movimiento promedio de pepita para su par de divisas en el mercado actual parece 150 pips entonces es posible que desee asegurarse de que su margen disponible puede cubrir un 300 caída pip. Es posible que desee ser aún más conservador si el mercado está empezando a ser aún más volátil.

Shaun también preparó un gran video que muestra cómo el riesgo de el mismo oficio afecta a las posibilidades de un comerciante de voladura.

Hay un montón de factores a tener en cuenta cuando se está configurando un margen de Forex. Usted tendrá que mantener esto en mente y decidir cuánto riesgo se puede tomar. Los comerciantes de divisas con éxito a menudo aprovechar sus inversiones, pero saben cómo hacerlo sabiamente.

Cuatro de los peligros que pueden frustrar cuantitativa comerciantes de Forex

Muchos comerciantes se desplazan hacia la parte cuantitativa de la nave en un intento de escapar de las frustraciones emocionales que los comerciantes discrecionales se ven obligados a hacer frente a. Sin embargo, los comerciantes de Forex cuantitativos aprenden rápidamente que hay un montón de frustraciones con enfoques cuantitativos, así.

Mientras los comerciantes cuantitativos podrían no insistir sobre si o no entraron en una posición correcta, que son más propensos a preguntarse si toda su estrategia sigue siendo viable. En vez de dudar de sus posiciones actuales, pasan su tiempo dudando de sus resultados backtesting.

Hay una serie de peligros que pueden frustrar a los comerciantes de divisas cuantitativos, en la raíz de la mayoría de ellos es un incumplimiento de las normas de una estrategia de negociación.

Hubo un reciente post en Forex Crunch que miró cuatro peligros que los operadores de Forex se enfrentan. Mientras que el artículo era interesante, Pensé que sería más interesante echar un vistazo a esos mismos cuatro riesgos desde una perspectiva cuantitativa.

Noticias & Eventos

Noticias eventos están hechos para ser un negocio muy grande en muchos diversos canales de noticias financieras. Muchos comerciantes discrecionales centran toda su estrategias en torno a cosas como el rendimiento de los cultivos o informes económicos. Gran parte de esto se hace con buena razón, como esos informes pueden afectar los precios.

Como los comerciantes cuantitativos, nuestro trabajo es seguir las reglas de nuestra estrategia, independientemente de lo que el resto del mundo está diciendo o haciendo. Hay un tremendo peligro para la mentalidad de un comerciante cuantitativa si se deja de ser influenciado por los eventos de noticias, incluso si esos eventos noticiosos pertenecen al mercados que es el comercio.

Intervenciones Moneda

Intervenciones de divisas son en realidad muy similares a las noticias para los comerciantes cuantitativos. Ambos son impredecibles, y tampoco debe afectar a su proceso de toma de decisiones.

En el caso de una intervención de la moneda gobierno, los comerciantes más exitosos son los que son capaces de mantener la cabeza fría y se adhieren a su estrategia comercial. Los comerciantes que alteran sus estrategias basadas en acontecimientos externos son generalmente los que explotan sus cuentas.

Psicología Trading

Uno de los peligros más difíciles para cualquier comerciante que tratar es su propia psicología. Una de las cosas más complicadas sobre la psicología comerciante es que puede ser muy difícil de identificar antes de que sea un problema. Después, está claro que la psicología es un tema, es probable que sea demasiado tarde.

Para los comerciantes cuantitativos, cuestiones de psicología general se derivan de la falta de atenerse a las reglas de su estrategia. Si el sistema pide que espere a un bar para cerrar antes de cortar una pérdida, podría ser difícil que esperar a que la barra de cerrar si ya está mostrando una pérdida masiva. En la otra cara, usted también podría hablarse en ignorar una parada si su psicología se interpone en el camino de un comercio.

Fallos del sistema

Otro peligro que puede frustrar a los comerciantes de Forex cuantitativos son fallas que existen en los sistemas que comercializamos. Esto podría provenir de cualquier serie de sesgos que invalidan los resultados de pruebas retrospectivas. También podría deberse a un error en nuestra programación.

A fin de evitar cuidadosamente cualquier fallo del sistema, debemos estar constantemente en la búsqueda de ellos. Incluso el más mínimo error podría poner en grave riesgo sus beneficios.

¿Cómo saber si el sistema falla

Uno de los aspectos más frustrantes de trading cuantitativo es que la mayoría de las estrategias que desarrollan terminará fracasando. Experimentar fallo del sistema puede ser muy difícil para un comerciante de manejar a muchos niveles. Habrá un impacto emocional y psicológico difícil de tratar, y también habrá pérdidas financieras para abordar.

Debido a un fallo del sistema puede ser un evento tan devastador, tenemos que estar preparados para reconocer que lo más pronto posible y tener un plan para tratar con él. Fallo del sistema podría ser definido por detracciones que son demasiado grandes, detracciones que son demasiado largos, o una incapacidad general para crear ganancias. Cualquiera que sea la definición que prefieras, es importante considerar el fracaso en términos cuantitativos, leaving subjective opinions out of the decision.

Hacer frente a un fallo del sistema puede ser extremadamente difícil. La clave es evitar lo que es una evaluación subjetiva por criterios de rotura pre-definitorios.

Daniel Fernández, de Forex mecánica escribió un post de esta semana en cómo definir y cuantificar la falla del sistema. En ese puesto, Daniel discute tener una definición específica para el fracaso que representa el tamaño de la muestra, rendimiento relativo, y el rendimiento en relación con los resultados de pruebas históricas. Su punto es que los comerciantes deben tener un límite cuantitativo a la que van a renunciar a un sistema.

Evitando valoraciones subjetivas

Daniel hace un gran punto acerca de comerciantes que tienen un vínculo emocional con sus estrategias ignorando evidencia estadística de que el sistema está fallando:

Cuando el archivo adjunto – debido a la económica, razones psicológicas, etc – es demasiado grande, un comerciante siempre tendrá problemas con decir que un sistema no, debido a que la carga del fracaso podría ser mayor que la carga de la pérdida financiera si el sistema continúa operando.

Cuando gastamos una gran cantidad de tiempo en el desarrollo de nuestro sistema, que, naturalmente, podemos llegar a ser unidos a ellos. Al igual que los padres tratan de disciplinar a sus hijos pequeños, tendremos que separar nuestro deseo que estos sistemas tienen éxito de nuestra capacidad de interpretar con realismo lo que realmente está sucediendo.

El fracaso es relativo

Ya sea que elija para comparar el sistema a un punto de referencia, Backtesting Histórico, o una simulación de Monte Carlo, usted debe tener un límite definido previamente para la distancia que se permitirá el sistema de desviarse de los resultados esperados. Esto ayudará a eliminar las opiniones subjetivas sobre lo bien que un sistema está funcionando.

Muestra El tamaño importa

También es importante tener un límite definido para el pre- tamaño de la muestra que considere estadísticamente significativo. Comparando un 5 muestra el comercio a una 5000 backtest comercio es evidentemente muy deficiente, pero usted tiene que fijar un número de transacciones que usted considera que son una buena representación de su estrategia.

A medida que el número de operaciones aumenta o disminuye, también lo hace la importancia de la profundidad o longitud de una reducción. Es su responsabilidad para definir el punto en el que el número de negociaciones cruza el umbral de significación.

3 Las aplicaciones básicas de Medias Móviles

Como los comerciantes cuantitativos, diseñamos nuestras estrategias para tomar decisiones comerciales sobre la base de ciertas señales. Estas señales pueden ser tan simples, o tan complejo como deseemos.

Uno de los tipos más básicos de señales de que una estrategia cuantitativa implementará es una media móvil. Si bien estas señales son fáciles de entender y ampliamente utilizado, es sorprendente lo efectivo que puede ser.

Si usted los utiliza como señales comerciales, filtros de tendencia, o como parte de otros indicadores, medias móviles son una parte esencial de la negociación cuantitativa.

Un reciente post en Forex Crunch discutido tres formas de utilizar las medias móviles para generar señales comerciales. Aunque ninguno de estos métodos es nuevo para nosotros, el puesto de un buen recordatorio de que hay varias formas de implementar un promedio móvil en nuestras estrategias de negociación. Cada método tiene un objetivo diferente, pero todos ellos pueden contribuir a un sistema de comercio rentable.

Crossover de Entrada / Señales de salida

Esta es la forma más común en que se utilizan las medias móviles. Hemos cubierto un montón de estrategias que utilizan promedio móvil para determinar cuándo entrar o salir de un comercio. Esta es la base para muchos estrategias de seguimiento de tendencias.

El concepto básico es que cuando un promedio móvil más rápido cruza por encima de un promedio móvil más lento, una tendencia alcista ha comenzado y la estrategia debe tomar posiciones largas. Entonces, cuando el promedio móvil más rápido cruza de nuevo por debajo de la media móvil más lenta, la tendencia alcista ha terminado y la estrategia debe salir de su posición y, posiblemente, establecer una posición corta.

Una evolución de esta estrategia es la de incluir una tercera media móvil en algún lugar entre las medias móviles rápidos y lentos. Este promedio medio en movimiento le permitirá a su estrategia para salir más rápido, con suerte prevenir devolver ganancias.

Trend Filtros

Otra aplicación popular de los promedios móviles es utilizar un largo plazo de media móvil como un filtro de tendencia para una estrategia que utiliza algunos otros criterios para las entradas y salidas. Esto se puede ver muy a menudo en el significar estrategias de reversión desarrollado por Larry Connors y César Alvarez.

Un ejemplo sencillo de esto sería un sistema de reversión a la media que sólo quiere comerciar caídas a corto plazo en medio de una tendencia alcista a largo plazo. La estrategia podría utilizar una media móvil de 200 días para determinar la tendencia general. Entonces, si la tendencia general es hacia arriba, podría utilizar un indicador diferente, como RSI, para identificar las condiciones de sobreventa a corto plazo.

Suavizar Otros Indicadores

Las medias móviles también se utilizan en muchos indicadores diferentes con el fin de suavizar las señales de datos. Un promedio de las señales de que un indicador produce habilita un comerciante para eliminar algunos de los ruidos para obtener una imagen más clara de lo que está sucediendo realmente en un mercado.

Dos grandes ejemplos de otros indicadores que utilizan las medias móviles son la Oscilador Estocástico y la Indicador MACD. El oscilador estocástico utiliza la línea% K, que no es más que una media móvil de la línea% D, como señal de entrada / salida. El indicador MACD se basa en realidad completamente en medias móviles.

¿Usted está saboteando su tendencia proyectada Siguiendo Ganancias?

Es de sobra conocido que la mayor parte de las ganancias de seguimiento de tendencias y estrategias de momentum provenir de un selecto grupo de grandes ganadores. A pesar de que la comprensión, comerciantes generalmente no se dan cuenta exactamente cómo oficios pocos conforman que seleccionar unos pocos.

Como los comerciantes cuantitativos, estamos dispuestos a perder el deseo de escoger y elegir entre las señales que nuestros disparadores de estrategia. A pesar de que no estamos tomando decisiones discrecionales sobre las entradas y salidas, todavía hay un nivel de respeto que debe ser pagado a la importancia de los pocos comercios que impulsará nuestro desempeño.

Falta sólo un comercio puede tener un impacto severo en su declaración general, así que si usted no está comprometido a tomar todos los oficios que podría estar mejor con una estrategia de comprar y mantener.

El blog Dorsey Wright Money Management publicó un post a principios de este mes que hizo un tremendo trabajo de descomponer exactamente cómo el superior 20% de los retornos de una estrategia de impulso eran respecto a la otra 80%. El post también mostró cómo cada quintil realiza con relación a un punto de referencia de compra y retención.

Breaking Down Rendimiento de Oficios

El artículo tuvo un sector básico estrategia de rotación que comercia S&P 500 subsectores y rompieron sus retornos en cinco grupos que cada uno formado por 20% de las operaciones totales después de clasificar todos los oficios por rendimiento. Ellos marcaron el desempeño de cada uno de estos grupos y se compararon con un gráfico de una estrategia de peso igual que contenía todos los subsectores y reequilibran mensual.

Los gráficos muestran que, independientemente del período retroactivo, la parte inferior 60% de las operaciones de la estrategia de rentabilidad inferior al índice de referencia. El próximo 20% de oficios apenas superar el valor de referencia, y más o menos coincide con él después de los costos de transacción. El único grupo que supera significativamente el punto de referencia es la parte más alta 20% de los oficios.

Los Mejores Comercios son de importancia crítica

El punto que el puesto está tratando de hacer es que es absolutamente necesario estar dispuesto y capaz de tomar cada comercio que su siguiente tendencia o estrategia de momentum produce. Omitiendo incluso un comercio de la parte superior 20% podría perjudicar el rendimiento general porque. Debido a que no tenemos manera de saber qué oficios acabará produciendo los mejores beneficios, no podemos darnos el lujo de perder la oportunidad de cualquiera de ellos.

El artículo resume este tema bastante bien:

Si no están dispuestos a reducir constantemente los perdedores y los ganadores comprar porque de alguna colgar emocional, es extremadamente difícil de superar.

Incluso los mejores comerciantes aprender por las malas

Asistente Mercado Tom Basso cuenta una gran historia que encaja bien aquí. Al principio de su carrera de comercio, Tom tomó un día libre para pasar el día con sus padres que había venido a visitarlo. En ese día, se perdió una señal para un comercio de plata que habría terminado siendo altamente rentable. Eso solo comercio habría hecho la diferencia entre un año y un año más rentable perder.

La moraleja de la historia es que si usted va al comercio un seguimiento de tendencia o estrategia de momentum, es absolutamente necesario estar dispuesto y ser capaz de tomar cada señal solo comercio. No hay excepciones, porque una sola excepción podría arruinar su rendimiento.

El uso de un filtro de ATR a Gauge Mercado Condiciones

Promedio verdadero rango (ATR) se utiliza principalmente como un mecanismo para determinar niveles de stop-loss. Otra forma de utilizar ATR que no es tan popular es como un filtro para aislar los entornos de mercado que tienen el potencial para hacer movimientos significativos.

Por medir la la volatilidad de un mercado determinado, ATR puede proporcionarnos una visión de la posible magnitud de un movimiento. Si el mercado ha experimentado una mayor volatilidad, es probable que sea más capaz de producir un movimiento significativo de un mercado que ha estado experimentando una menor volatilidad.

Este ejemplo interesante muestra cómo podemos utilizar un filtro de ATR para evaluar las condiciones del mercado.

Nat Stewart desde NAS Trading escribió un interesante post sobre este tema en el que comparó el estado de un mercado a las condiciones climáticas. Él explica cómo las condiciones del mercado pueden ser evaluados al igual que las condiciones climáticas y luego se rompe un ejemplo usando ATR para evaluar las condiciones del mercado.

Condiciones del mercado y el tiempo

Nat comienza su puesto mediante la comparación de las similitudes entre el deseo de saber sobre las condiciones meteorológicas y las condiciones del mercado. Su concepto de que las condiciones subyacentes pueden afectar el potencial de una decisión de compra o venta no es revolucionario, pero nos ofrece una interesante visual cuando se combina con la analogía del tiempo.

Being aware of your environment is essential to success in life and trading. Probablemente sería mucho menos probable que salir de la casa durante un huracán. Al mismo tiempo, usted tendría dificultades para la compra de los brotes en un mercado con tendencia hacia los lados. Como los comerciantes cuantitativos, tenemos la capacidad de construir filtros para nuestras estrategias que comprueban las condiciones climáticas.

El Filtro ATR

Nat explicó cómo se podría aplicar este concepto al que nos proporciona resultados de pruebas retrospectivas para un simple S&P 500 Los futuros Breakout estrategia. Para estas pruebas retrospectivas, él utilizó ATR como un filtro, que requiere un cierto nivel de volatilidad antes de participaría su estrategia.

A medida que aumentaba la volatilidad requerida por la estrategia, también lo hizo la tasa de ganancia y el beneficio medio por operación. Cuando un ATR de 10 se requería, la estrategia registró una tasa de ganancias de 53.3% y una media del comercio de $82. Cuando el ATR requerida se vio impulsado a 40, la tasa de ganancias aumentó a 76.5% y el beneficio medio por operación saltó a $761.

Los puntos clave

Nat señala que estos resultados son lo contrario de lo que cabría esperar sobre la base de la práctica común de establecer tamaños de posición basado en ATR. Muchos seguidores de tendencia reducirá tamaño de la posición cuando ATR se expande cuando esas operaciones parecen ser en realidad más rentable.

Una cosa que no nos proporciona es cuántos oficios fueron eliminadas cuando el filtro ATR se elevó de 10 a 40. Es posible que el filtro más grande eliminó la mayoría de los oficios, que daría lugar a un rendimiento anual más baja y el beneficio total. También podría exponer los resultados de pruebas retrospectivas a pequeño tamaño de la muestra parcialidad.

Independientemente de si los resultados de pruebas retrospectivas de Nat son estadísticamente significativas, su mayor punto sigue siendo eficaz. Cada comerciante debe ocuparse de determinar qué tipo de mercado capear su estrategia funciona mejor y buscar la manera de aislar a esas situaciones.

Stops dinámicos que se ajustan para Operaciones Sideways

Una de las situaciones más frustrantes para los comerciantes cuantitativos es un comercio que se mueve de lado por un período prolongado de tiempo. Este tipo de movimiento nunca hace mucho beneficio y nunca provoca una parada, pero puede atar a la capital de un comerciante durante largos períodos de tiempo.

Trailing stops están diseñados para bloquear en los beneficios como una posición mueve más alto. También ofrecen un seguro contra una posición inferior en movimiento. Sin embargo, que no tienen incorporado un mecanismo para manejar las posiciones que siguen de lado comerciales.

La introducción de un elemento de tiempo a sus trailing stops puede ayudar a asegurarse de que su estrategia no está desperdiciando el capital con las posiciones que el comercio de lado durante largos períodos de tiempo.

Daniel Fernández escribió recientemente un post sobre un diferente tipo de trailing stop. Mientras que esta nueva parada se basa en una parada de múltiples básico ATR, Daniel añade una función de temporización que aprieta el suelo de la parada en el tiempo. Esto requiere condiciones de realizar o forzar una salida.

Cómo tope dinámicos vayan a trabajar

Configuración de una parada inicial cuando una posición se toma es, ante todo, una póliza de seguro. Si la nueva posición es un perdedor desde el principio, la parada representa la pérdida máxima teórica. Si la posición de contacto con el tope, una salida se señaliza y la estrategia tiene una pequeña pérdida en lugar de dejar que crezca en una grande.

Por otra parte, si una posición es un ganador a la derecha de la puerta, el trailing stop seguirá la posición más alta y teóricamente asegurar ganancias. Esto ayuda a asegurarse de que las posiciones rentables no se les permite volver a caer en territorio no rentables.

Cuando tope dinámicos no funcionan

El único tipo de posición que trailing stops no están equipados para manejar es una posición que se mueve hacia los lados. Esto describir una posición que se negocia en un rango de derecho en todo el precio de entrada para un período de tiempo.

Mientras que la posición está operando en un rango lateral, capital del comerciante está atado en un comercio improductivo. Cuanto más largo el comercio continúa en una forma lateral, menos probable que el comercio es llegar a ser rentable. Si una posición no actuaba como su estrategia esperado que de inmediato, es menos probable que se comportará de manera que después de transcurrido un período de tiempo.

El Stop Loss dinámico

Una forma de asegurarse de que las operaciones no se les permite continuar moviéndose de lado indefinidamente es introducir una función de tiempo a su parada final. Daniel sugiere usando una función lineal que eleva gradualmente la parada inicial hasta el punto de equilibrio en el tiempo. Una opción aún más sencilla podría ser exigir su estrategia hacia la parada inicial hasta el punto de equilibrio después de un período de tiempo.

De cualquier manera, apretando el stop inicial en el tiempo forzará sus posiciones para producir beneficios o salidas de señal. Esto ayudará a su estrategia de evitar perder posiciones de tiempo que sostiene que en realidad nunca van a ninguna parte.

Doblar en sí mismo

He oído hablar de estrategias que invierten con múltiples fondos de tendencia siguiente y distribuir capital entre ellos inversa al rendimiento. Estas estrategias sacar su dinero de los fondos que hayan salido bien en un período de tiempo y reasignar ese dinero a los fondos que se han quedado a la zaga durante ese tiempo.

La idea detrás de este tipo de estrategia es que los seguidores de tendencia que han tenido un buen desempeño se debe a una corrección y fondos que han sido funcionando mal es probable que se sale de una corrección. Esto permite que un inversionista tenga una mayor parte del capital invertido en un fondo registra sus mayores ganancias.

La estrategia de doblar en sí mismo suena muy bien en teoría,, pero también tiene algunos defectos importantes.

La publicación reciente de Dorsey Escribe Money Management exploró un concepto similar que permite a los comerciantes para doblar en su propia estrategia. El puesto tiene una artículo de Craig Israelsen que sugiere que la contribución de fondos adicionales a su cuenta después de perder períodos de mantener un rendimiento mínimo global.

Cómo estrategia funciona de Israelsen

Lo Israelsen propone está orientado a inversores a largo plazo. Él sugiere la elección de un número de referencia como 8% que un inversor se centrará en como un retorno anual.

Durante los años en que un inversor se encuentre por debajo de la 8% retorno, deben contribuir fondos suficientes para compensar la diferencia. Sin embargo, si la cuenta vuelve más 8% que no están obligados a aportar nada más.

Este tipo de estrategia se creará una curva de las acciones sin problemas que siempre se mueve más alto. Aprovecha el poder de costo promedio en dólares a la baja, y luego vamos al alza cuidar de sí mismo.

La aplicación de la estrategia de Forex

Si bien esta estrategia es interesante en teoría, la mayoría de los comerciantes de Forex no piensan en términos de rentabilidad anual. Ellos están buscando a reservar ganancias sobre una base diaria. ¿Cómo podríamos ajustar la estrategia para adaptarse a ese modelo?

La respuesta sencilla sería establecer un punto de referencia diario para el retorno en lugar de utilizar un retorno anual. Si su objetivo es hacer una cierta cantidad de dinero todos los días, se obligue a aportar la diferencia si se quedan cortos.

Esto garantizaría una curva de la equidad consistentemente positivo, por lo que el valor de la cuenta nunca erosionaría. Sin embargo, también hay algunos inconvenientes a esta estrategia.

Problemas con la Estrategia

El problema más obvio con este tipo de estrategia es que asume que usted puede permitirse el lujo de contribuir suficiente capital sobre una base regular para compensar las pérdidas sufridas por su comercio. Si, en cualquier punto, usted es incapaz de capital suficiente para cubrir las pérdidas, entonces toda la estrategia se desmorona.

Fomentar que el pensamiento, si usted tiene suficiente capital que entra para compensar las pérdidas en su comercio, entonces ¿por qué no estás invirtiendo el capital en su negociación en el primer lugar? ¿Por qué esperar hasta que usted está perdiendo antes de invertirlo? ¿Está gastando ese capital tontamente durante períodos rentables?

Si bien la idea de Israelsen suena muy interesante desde el punto de vista teórico, puede que no sea muy útil en operaciones reales.

¿Cuándo la adición de una secundaria Aumentar Filtro Rendimiento?

Mensajes principios de esta semana se dirigieron a la necesidad de mantener una estrategia simple con el fin de evitar la exposición a ajuste de curvas de polarización. Si bien esto es cierto en un sentido general, también hay momentos cuando se añade un nivel de complicación de una estrategia puede mejorar su rendimiento sin aumentar significativamente su riesgo de ruina.

Vimos un ejemplo de esto con Euro Estrategia Especulación de Shaun. Cuando se aplica un filtro de tiempo que sólo opera la estrategia durante tiempos de negociación más lentas, las métricas de rendimiento se dispararon, dándonos un sistema muy interesante. ¿Qué pasaría si añadimos una segunda capa a este filtro?

Añadir varios filtros puede ayudar a una estrategia única a los mejores oficios, pero también puede exponer a una estrategia para el sesgo de ajuste de curvas.

Jeff de Trader System éxito llevó su investigación sobre el Euro Estrategia Especulación de Shaun un paso más esta semana. Él decidió experimentar con la introducción de un filtro de volatilidad a la estrategia. Una vez que se determina los parámetros óptimos para el filtro, él probó cómo mejoraría la estrategia de scalping base así como la versión de tiempo filtrado.

Optimización del filtro Volatilidad

El objetivo de Jeff era utilizar la acción del precio diario para determinar cómo Euro Estrategia Especulación de Shaun realizó en días donde la volatilidad era alta y compararlo con cómo la estrategia realizada en los días en que la volatilidad es baja.

La lección más importante aquí es que con el fin de optimizar el filtro, Jeff volvió a la estrategia de scalping originales. Con el fin de conseguir la mayor cantidad de datos y límite de ajuste de curvas, él desechó el filtro de tiempo, por ahora.

La lección aquí es que si usted va a utilizar varios filtros, es una buena idea para construir, prueba, y optimizar por separado. Entonces se puede apilar juntos. El apilamiento de filtros optimizando al mismo tiempo ellos pueden sesgar los datos de una manera que confunde que los filtros están funcionando.

El filtro de volatilidad

Aplicando el filtro de volatilidad a la estrategia de scalping originales mejoró ligeramente la estrategia. Se incrementó el factor de ganancia de 1.38 a 1.43 al tiempo que reduce significativamente la reducción máxima. El beneficio medio por operación aumentó de $24.58 a $25.45.

La tasa de ganancias se mantuvo más o menos igual, y el beneficio neto global se reducen porque 128 oficios fueron filtrados. Como se puede ver, había sin duda mejora, pero no tanto como con el filtro de tiempo.

Combinar filtros

Si bien los resultados de aplicar el filtro de la volatilidad a la estrategia original no eran impresionantes, el plan original era para aplicar el filtro a la estrategia de tiempo filtrado. Putting the two filters together produces the best version of the scalping strategy yet.

Los filtros combinados mejoran el factor de beneficio para 3.44 y el beneficio medio por operación de $56.74. La reducción máxima se reduce a menos de la mitad de la reducción máxima del sistema original.

La nueva estrategia de filtro combinado reduce las operaciones totales a 164, donde la estrategia filtrada tiempo tenía 233 y la estrategia original tenía 456. A pesar de lo pocos oficios la estrategia filtrado combinado hace, vuelve casi tanto beneficio neto como la estrategia original.

Lo que hemos hecho con estos filtros combinados es encontrar una manera de aislar lo mejor de las mejores operaciones de la estrategia original.

El gran error que cada comerciante sistema hace

Uno de los mayores atractivos de las estrategias de comercio mecánicos es que hay un sinfín de parámetros e indicadores que un desarrollador puede añadir a cualquier sistema. El primer impulso de cada nuevo operador del sistema es intentar mejorar en un sistema básico mediante la adición de otro componente a la misma. Esto usualmente resulta en un sistema que se ve mejor en backtesting, pero no logra un buen desempeño avanzar.

Casi todos los operadores del sistema comienzan diseñando más complicada estrategias, sólo para encontrar que más simple suele ser mejor.

Como los comerciantes del sistema continúan experimentando con diferentes estrategias, muchos vienen a apreciar que los sistemas excesivamente complicados son más propensos al sesgo de ajuste de curvas. Estrategias más simples pueden parecer menos impresionante en pruebas retrospectivas, pero son opciones generalmente más robustas al comercio avanzar.

Comparando Trading System Para Cocinar

Los autores de GESTALTU publicó un post en el que el desarrollo del sistema de comercio en comparación con la cocina. La similitud que identificaron en ambos campos es que más ingredientes no equivale necesariamente a un mejor resultado global.

El artículo explica que la adición de más ingredientes a una receta probablemente en detrimento de la forma en que los ingredientes originales trabajaron juntos. Del mismo modo, añadiendo más indicadores para una estrategia que probablemente influirá en la forma en que la estrategia se realiza en ciertos entornos de mercado.

El autor describe una estrategia que desarrolló a principios de su carrera, que contenía 37 diferentes parámetros. Con esa cantidad de entradas diferentes, encontrar una versión optimizada de la estrategia llegado a ser casi imposible. Además, ningún resultado de pruebas retrospectivas que utilizan muchas variables son propensos a estar expuestos a sesgos de ajuste de curvas.

Limitación de Grados de Libertad

En el post de ayer tocamos las diferentes maneras en que acción del precio y los indicadores técnicos pueden estar expuestos a la curva de ajuste. En cada caso, la clave era limitar los grados de libertad en el sistema.

El hecho de que la acción del precio en general utiliza menos parámetros de los indicadores técnicos hace que la acción del precio menos probabilidades de estar expuestos a la curva de ajuste. Aplicando esta lógica en términos más generales, los más parámetros de una estrategia tiene, lo más probable es que contienen un cierto grado de ajuste de curvas.

Backtesting con parámetros múltiples

Si bien las estrategias de pruebas retrospectivas con un gran número de parámetros es ciertamente posible, es exponencialmente más difícil. Aumentar el número de parámetros requiere un tamaño de muestra mucho más grande con el fin de producir resultados backtesting que merecen la pena.

Dado que los resultados de pruebas retrospectivas de sistemas con más grados de libertad son más propensos a la curva de ajuste, podemos suponer razonablemente que los resultados de los sistemas con menos parámetros son más sonido. Por lo tanto, podemos tener más confianza en que los sistemas de los parámetros más bajos seguirán produciendo resultados similares en movimiento hacia adelante.

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