Bollinger Bands Que es. Mejor configuracion para trading o scalping

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Bollinger Bands: ¿Qué es?. Mejor configuracion para trading o scalping

¿Qué es una Banda de Bollinger?

Un Bollinger Band es una herramienta de análisis técnico definida por un conjunto de líneas trazadas dos desviaciones estándar (positiva y negativamente) lejos de una media móvil simple (SMA) del precio del valor, pero se puede ajustar a las preferencias del usuario. Las Bandas de Bollinger fueron desarrolladas y protegidos por derechos de autor por el famoso comerciante técnico John Bollinger,

En el gráfico que se muestra a continuación, vemos una Banda de Bollinger., Se conforma por una SMA de 20 períodos rodeada por una banda superior e inferior que acompañan a los movimientos del precio.

Debido a que la desviación estándar es una medida de volatilidad, cuando los mercados se vuelven más volátiles las bandas se ensanchan; durante períodos menos volátiles, las bandas se contraen.

¿Qué nos indican las Bandas de Bollinger?

Bandas de Bollinger son una técnica muy popular. Muchos comerciantes creen que cuanto más se acercan los precios a la banda superior, más sobrecomprado el mercado, y cuanto más cerca los precios se mueven a la banda inferior, más sobreventa el mercado. John Bollinger tiene un conjunto de 22 reglas a seguir cuando se utilizan las bandas como un sistema de comercio. Veamos un par de técnicas más usadas por los traders:

The Squeeze (Apriete o compresión de Bandas)

“El apretón”, es el concepto central de Bandas de Bollinger. Cuando las bandas se acercan, constriñendo la media móvil, se llama un apretón. Una compresión señala un período de baja volatilidad y es considerado por los comerciantes como un signo potencial de futuro aumento de la volatilidad y posibles oportunidades de trading. Por el contrario, cuanto más aparte se mueven las bandas, más probable es la posibilidad de una disminución de la volatilidad y mayor es la posibilidad de salir de una operación. Sin embargo, estas condiciones no son señales de trading. Las bandas no dan ninguna indicación de cuándo puede tener lugar el cambio o qué precio de dirección podría moverse.

Técnica de Breakouts o Ruptura de banda.

Aproximadamente el 90% de la acción del precio ocurre entre las dos bandas. Cualquier ruptura por encima o por debajo de las bandas es un evento importante. La ruptura no es una señal de trading. El error que la mayoría de la gente comete es creer que ese precio golpear o superar una de las bandas es una señal para comprar o vender. Los brotes no proporcionan ninguna pista sobre la dirección y el alcance del movimiento futuro de los precios.

Limitaciones de las Bandas de Bollinger

Bandas de Bollinger no son un sistema de comercio independiente. Son simplemente un indicador diseñado para proporcionar a los comerciantes con información sobre la volatilidad de los precios. John Bollinger sugiere usarlos con otros dos o tres indicadores no correlacionados que proporcionan señales de mercado más directas. Cree que es crucial utilizar indicadores basados en diferentes tipos de datos. Algunas de sus técnicas más favorecidas son la divergencia/convergencia de la media móvil (MACD), el volumen en balance y el índice de fuerza relativa (RSI).

Debido a que se calculan a partir de una media móvil simple, ponderan los datos de precios más antiguos de la misma manera que la más reciente, lo que significa que la nueva información puede diluirse por datos obsoletos. Además, el uso de 20 días SMA y 2 desviaciones estándar es un poco arbitrario y puede no funcionar para todos en cada situación. Los comerciantes deben ajustar sus suposiciones de SMA y desviación estándar en consecuencia y monitorearlos.

En aspectos generales, las Bandas de Bollinger sirven para descubrir posibles oportunidades de éxito en el trading diario.

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Sistemas de scalping de bajo riesgo con Bandas Bollinger

La idea detrás de esta estrategia de scalping es captar las ondas cortas de retroceso que tienen lugar cuando el mercado alcanza un pico de sobrecompra o sobreventa. El método se puede utilizar en cualquier mercado, pero produce mejores resultados (y tiene el riesgo más bajo) cuando el mercado se está moviendo en rango. Es una estrategia de bajo rendimiento, ya que produce pocos pips de ganancia por operación. Esto significa que los beneficios no son enormes, pero son consistentes cuando el sistema se aplica correctamente.

Esta metodología se puede utilizar con buenos resultados en los marcos de tiempo de un minuto (M1) y cinco minutos (M5). Sin embargo, puede ser adaptado para trabajar en mayores escalas de tiempo si el trader así lo desea.

A diferencia de la mayoría de los sistemas de scalping, este método entra al mercado con base en las señales de un indicador en conjunto con el comportamiento del precio en cada barra. Un elemento clave de esta estrategia es que distribuye el riesgo a través de una serie de operaciones para crear una secuencia de scalping. Este promediado es esencial para restringir los drawdowns y crear beneficios incrementales.

A diferencia de otros sistemas de scalping, se permite que las operaciones acumulen mayores pérdidas. Muchas estrategias de este tipo cierran las posiciones tan pronto como entran pérdidas. Sin embargo, debido a que la exposición se distribuye entre múltiples operaciones, el impacto del drawdown en el saldo de la cuenta es limitado. Debido a sus características, no es aconsejable utilizar este método con un apalancamiento agresivo.

Como siempre, se recomienda evaluar este sistema con una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real.

Configuración de la estrategia

  • Un gráfico de barras o candelas de 1 minuto o 5 minutos. El sistema también puede probarse en otros marcos de tiempo.
  • Bandas de Bollinger con configuración estándar (20 periodos).
  • Instrumentos recomendados: Esta estrategia puede aplicarse en cualquier mercado, pero se recomiendan los que tienen spreads bajos como los principales pares de divisas del Forex (EUR/USD, USD/JPY, etc), ya que este enfoque se basa en operaciones de scalping que producen pocos pips por transacción.

Con esta estrategia, no se recomienda utilizar más de un 10% del saldo de cuenta en las operaciones, es decir más de 1 lote por cada $10000 o más de 1 minilote por cada $1000, por ejemplo. Es decir, nunca hay una exposición mayor al 10% de la cuenta en cualquier momento. En este sentido, la exposición podría distribuirse en más de 100 operaciones. Sin embargo, con las señales de entrada definidas para este sistema, rara vez hay más de 10 operaciones abiertas al mismo tiempo. En promedio, con este sistema se abren 5 operaciones por día (dependiendo del marco de tiempo utilizado claro está) y el beneficio total promedio es de 25,9 pips por día. La siguiente tabla resume la configuración:

Máxima exposición (% de la cuenta) 10
Número máximo de operaciones abiertas 100
Tamaño de posición 0.01
Promedios
Operaciones/día 5
Pips/operación 5.18
Pips/día 25.9

Se puede ajustar la configuración del sistema para aumentar o disminuir el nivel de riesgo, de acuerdo a las preferencias de cada trader.

Para este sistema se recomienda un broker ECN con spreads bajos en sus principales pares de divisas, tal como ICMarkets de Australia.

Reglas de entrada

Se utiliza una señal de entrada combinada que detecta puntos de giro del precio de alta probabilidad. Para ello, se emplea una combinación de las Bandas de Bollinger en conjunto con la acción del precio en cada barra/candela. Se deben cumplir dos condiciones para que una señal de entrada al mercado sea válida.

Primera condición

Imagen 1: Ejemplos de secuencias de señales de compra y venta producidas por el sistema.

La primera condición es que el precio tiene que estar en un punto extremo marcado como una de las líneas exteriores de las Bandas de Bollinger. Un estado de sobrecompra/sobreventa se produce cuando la barra toca una de las bandas externas.

Cuando el precio se encuentra en una banda inferior, esto cumple la primera condición para una operación de compra (apertura de posición long). Cuando el precio está en la banda superior, esto cumple la primera condición para una operación de venta (apertura de posición short).

Debido a que las Bandas Bollinger son un indicador atrasado con respecto a la acción del precio, una señal en tiempo real también es necesaria para mejorar las probabilidades de que cada operación de scalping produzca beneficios. Esta señal proviene de examinar la actividad reciente del precio en la candela.

Segunda condición

Para la segunda condición, la barra actual tiene que comenzar a retroceder de nuevo hacia la línea central de las Bandas Bollinger después de alcanzar su punto máximo (mínimo). Esto indica que se produce un breve retroceso después de alcanzar un estado de sobrecompra/sobreventa a corto plazo.

Por ejemplo, para una señal de compra, el precio tiene que empezar a subir desde la Banda Bollinger inferior hacial la línea central del indicador. Para una señal de venta, el precio debe comenzar a bajar desde la Banda Bollinger inferior.

En resumen, las señales de entrada son las siguientes:

  • Posiciones de compra: El precio alcanza la Banda Bollinger inferior (condición de sobreventa). Se abre la posición en la candela que empieza a retroceder (subir) en dirección a la línea central de las Bandas Bollinger.
  • Posiciones de venta: El precio alcanza la Banda Bollinger superior (condición de sobrecompra). Se abre la posición en la candela que empieza a retroceder (bajar) en dirección a la línea central de las Bandas Bollinger.

Stop loss

El stop loss no debe ser mayor a la mitad de la amplitud de las Bandas de Bollinger. Así, por ejemplo, si la amplitud de las bandas es de 20 pips, el stop se coloca a la mitad de ese valor, es decir a 10 pips. Por eso, este sistema se recomienda para mercados en que el precio se mueve en un rango estrecho, ya que en mercados con rangos muy amplios el stop loss es demasiado grande y unas pocas operaciones perdedoras acabarán con las ganancias.

Toma de beneficios

La toma de beneficios también se establece dependiendo de la volatilidad del mercado. Se recomienda utilizar un 5%-10% del ancho de la amplitud de las Bandas de Bollinger (típicamente 1-6 pips), pero esto varía dependiendo de cuan agitado esté el mercado.

Como probablemente habrán notado, el riesgo supera a las ganancias potenciales por operación. Pero el número mayor de operaciones ganadoras en comparación con las perdedoras compensa las posibles pérdidas, siempre y cuando estemos operando en un mercado con un rango de baja amplitud.

Si se cumplen estas condiciones, la transacción se realizará siempre que no se supere el volumen abierto total indicado anteriormente. Dado que el sistema funciona mejor en rangos reducidos, también es aconsejable utilizar una herramienta de búsqueda de rangos para prevenir (o limitar) las operaciones en los mercados de tendencias. Tal vez podría utilizarse un indicador como el ADX, el cual sirve para determinar la fortaleza de la tendencia actual.

La Imagen 1 muestra una secuencia típica de operaciones de scalping basadas en esta estrategia.

Ejemplo de operaciones de scalping con este sistema

En este caso vamos a utilizar como ejemplos las primeras operaciones de la imagen anterior:

Imagen 2: 4 ejemplos de operaciones de compra y venta

En la imagen anterior vemos un gráfico de 5 minutos del par de divisas GBP/USD con una secuencia de operaciones de scalping realizadas con este sistema. En ese periodo el spread era de 1.2 pips. Ahora vamos a describir las primeras 4 operaciones:

  1. En el punto #1, abrimos una posición de venta después de que el precio sube hasta la Banda Bollinger superior y después de que la primera barra empiece a retroceder de nuevo hacia la línea central.
  2. En el punto #2 abrimos una posición de compra y vemos como el precio se mueve a favor de la operación por poco tiempo, hasta llegar a la línea central de las Bandas Bollinger.
  3. En el punto # 3, el precio retrocede desde la Banda de Bollinger inferior y la supera por poco, pero invierte su dirección y abrimos una posición de compra cuando el precio inicia el movimimiento ascendente. El precio sube y supera la línea central de las Bandas Bollinger.
  4. En el punto #4, el precio retrocede hasta la banda inferior en donde abrimos una posición de compa nuevamente, sin embargo, debido que el precio continúa cayendo la operación termina en pérdida.

Este sistema es bueno para capturar pequeños beneficios causados por la volatilidad del mercado. Estadísticamente sabemos que la mayoría de las operaciones entrarán en zona de beneficios en algún momento debido a los movimientos naturales del mercado. Este sistema de scalping se aprovecha de esto. Con este enfoque, las ganancias pueden dejarse correr estableciendo un mayor objetivo de beneficios. El trader puede variar el nivel de beneficio de acuerdo a la fuerza de la inversión de la tendencia actual. Esto es ideal para capturar los fuertes retrocesos que se producen en los extremos del mercado.

Resumen

En este artículo se describe una simple estrategia de scalping que se puede utilizar para operar en rangos. Esta técnica no genera un gran número de operaciones tal como hacen algunos métodos de scalping por lo que es adecuada tanto para el trading manual como el automatizado.

Esta es una estrategia de bajo rendimiento que no funciona bien con un alto apalancamiento. Al igual que con todos los sistemas de scalping, el éxito radica en realizar las entradas y salidas en el momento preciso.

El refinamiento de estos factores puede hacer de éste un generador de ganancias estable. La elección de pares de divisas líquidos adecuados con spreads bajos y bajos deslizamientos también es clave para el éxito.

Debido a la precisión que requiere el sistema, probablemente sea más rentable si se utiliza en forma de Expert Advisor (sistema automatizado de trading).

Estrategia con Bandas de Bollinger

Scalping con bandas de bollinger para operar en gráficos de 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos en los pares de divisas de mayor liquidez para mejores resultados y spreads bajos, se puede implementar como ya es de costumbre en cualquier plataforma de trading, la configuración es la siguiente:

  • Bandas de Bollinger 18 periodos exponencial, desviación 2
  • SMA de 3 periodos
  • RSI de 14 periodos (agregar nivel de 50)
  • MACD Histograma

El gráfico queda configurado de la siguiente forma:

Claves importantes antes de operar.

Las Bandas de bollinger muestran 2 datos importantes lo cuales se pueden analizar observando el indicador.

  • El primer dato corresponde a la ausencia de liquidez en el mercado y eso se ve reflejado cuando las bandas están “pegadas” al precio durante un periodo considerable de tiempo.
  • El segundo dato es el incremento de la liquidez en el mercado y se ve reflejado cuando las bandas se expanden, significa que hay volatilidad.

Las reglas para operar con esta estrategia son muy simples.

La descripción aplica para la compra y para la venta en sentido contrario.

  1. Señal de Compra cuando la SMA de 3 periodos cruza la linea centrar de las bandas de bollinger
  2. RSI confirma la señal con el cruce alcista por arriba del nivel central de 50
  3. El Histograma del MACD dispara la señal al pasar de bajista a alcista.
  4. Se verifican las bandas de bollinger ya que el precio pudo estar en reposo durante mucho tiempo
  5. StopLoss en el minimo mas reciente
  6. Takeprofit 1 con relacion de riesgo/beneficio de 1 a 1
  7. Takeprofit 2 cuando la SMA de 3 periodos cruce en sentido contrario a la linea central de las bandas de bollinger.

Con esta estrategia se busca capturar las explosiones de volatilidad que hace el mercado después de estar durante un cierto tiempo de forma lateral.

Por lo general esta estrategia tiene buen funcionamiento al iniciar la sesión de Londres, en el solapamiento de sesiones “europea y americana”, o en los anuncios fundamentales, es necesario que se tenga una de las herramientas de horarios de mercado para simplificar este análisis horario.

Momentos de No-Trade

  1. La SMA de 3 periodos cruza bajista y alcista otorgando señales de compra y venta.
  2. RSI confirma solo la señal de compra.
  3. NO opere esas señales si el Histograma del MACD no apoya esas entradas.
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